1) sectional mean
区间均值
1.
Supposing that the conditional mean in conditional volatility model is in a section, this paper proposes a sectional mean GARCH model and its asymmetric form based on the general GARCH model.
本文以GARCH模型为基础,假设条件均值为一个区间,建立了基于区间均值的GARCH模型及其非对称形式,并讨论了该类模型的估计方法。
2.
This paper classifies the innovations of financial markets into news-driven and no-news-driven innovations,and proposes a new type of asymmetric GARCH model,sectional mean GARCH(SM-GARCH).
本文将金融市场的冲击(innovations)分成有信息冲击和无信息冲击,构建了一种新的非对称GARCH类模型,区间均值GARCH模型(sectional mean GARCH,SM-GARCH)。
2) mean value interval estimation
均值区间估计
1.
Normal population mean value interval estimation algorithms based on mathematical statistic theory as a new data correlation algorithms is advanced.
分析了用于多传感器数据融合的集中式与分布式卡尔曼滤波器,提出了一种新的基于数理统计理论的数据关联算法———正态母体均值区间估计算法,当传感器性能及干扰噪声的统计特性发生突变时,能大大提高数据融合的精度和准确性。
3) Error Bar
均值相关区间图
5) confidence interval of mean
均值的置信区间;均值的置信区间
6) time mean
时间均值
1.
This paper works at analysing the variance law about time mean of the smooth process,and gets some important conclusions.
对平稳过程时间均值〈X(t)〉的变化规律进行分析研究,得到一个概率不等式,从而加深了对平稳过程时间均值〈X(t)〉概念本质的认识。
2.
The variance laws on time mean of the smooth processes are studied by using concept of moment.
运用矩概念,研究了平稳过程中时间均值〈X(t)〉的变化规律,得到了其在某点附近取值概率的刻划结果,拓广了对平稳过程时间均值〈X(t)〉的认识。
补充资料：区间
表示实变量x的取值范围。设a、b是两个实数，且a＜b，满足a＜x＜b的实数x的集合记为(a，b)或］a，b［，称为开区间；满足a≤x≤b的实数x的集合记为［a，b］，称为闭区间。满足a≤x＜b或a＜x≤b的实数x的集合，分别记为［a，b)、［a，b［或(a，b］、］a，b］，称为半开半闭区间。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条