1) Stationary independence process
平稳独立过程
2) processes with stationary independent increments
平稳独立增量过程
1.
The functional Erds-Rényi s law of large numbers for processes with stationary independent increments;
平稳独立增量过程的泛函Erds-Rényi大数定律
3) independent process
独立过程
4) stationary process
平稳过程
1.
The correlation coefficient stationary process in which the mean and variance vary with time is familiar in engineering,and the traditional correlation function stationary process is just a special case of that.
相关系数平稳过程是从非平稳过程中分离出的一类工程上常见且便于研究的随机过程,其均值和方差都可随时间变化,传统的平稳随机过程是它的一个特例。
2.
Second,it presents a forecasting model on the relative investment effect level of the next period investment using stationary process theory,thereby an optimal model on investment combination .
首先给出了风险投资公司投资的相对投资效果水平的衡量模型,然后运用平稳过程理论提出了风险投资公司向各企业下期投资的相对投资效果水平的预测模型,进而根据风险投资公司的风险类型,利用二次规划方法建立了投资组合的优化模型,为风险投资公司确定其向各企业下期投资的最佳比例提供理论参考。
3.
Moreover we investigate the relations for Markov processes, martingales and stationary processes systematically.
此外,还系统地研究了马氏过程、鞅及平稳过程之间的关系。
5) stationary processes
平稳过程
1.
The paper explains an important distinction between unit root processes and stationary processes.
为了较好地区别单位根过程和平稳过程,该文对带漂移项的单位根过程和趋势项的平稳过程这两个数据生成过程进行分析,结合蒙特卡罗模拟,通过分析方法和参数等方面的阐述,得出参数的收敛速度和分布等方面的区别,从而更好地加强对这两个过程的理解,并为单位根检验给出了参考。
6) stationary independent increment
平稳独立增量
补充资料:独立增量过程
独立增量过程 independent increment,process with 在任何一组两两不相交的时间区间上,其增量都相互独立的随机过程 。 又称为可加过程 。如果记随机过程为 Z={Z(t),t∈T},则独立增量性意味着对于任意自然数n及任意t0<t1<…<tn,增量Z(ti)-Z(ti-1)(i=1,2,…n)及Z(t0)是相互独立的。独立增量过程是一类特殊的马尔可夫过程。泊松过程和布朗运动都是它的特例。从一般的独立增量过程分离出本质上是独立随机变量序列的部分和以后 ,剩下的部分总是随机连续的。因此研究独立增量过程,通常可以假设它是可分且随机连续的 。莱维-辛钦公式表明可分的随机连续的独立增量过程可表为正态过程,泊松型过程及实函数之和。 |
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参考词条