1) infinite moving average processes
无穷滑动平均过程
1.
In this note we generalize Davydov’s[1] weak invariance principle for stationary processes to a weighted partial sums of long memory infinite moving average processes.
在这个注记中我们将关于平稳过程的Davydov弱不变原理推广到长记忆无穷滑动平均过程的加权部分和过程, 文中还给出了一些不限于滑动平均过程的一般长记忆时间序列的加权部分和过程增量的二阶矩的边界,这些边界将有助于证明这些过程关于一致度量的胎紧性。
2) moving-average process
滑动平均过程
1.
An improvement of the precise asymptotics in the complete convergence of moving-average processes;
滑动平均过程关于矩的精确渐近性的改进
3) moving average process
滑动平均过程
1.
For stationary Gaussian processes, we obtain the necessary and sufficient conditions for Poincare inequality and log-Sobolev inequality of process-level and provide the sharp constants, then we extend the results to moving average processes.
本文主要介绍了关于平稳高斯过程满足Poincaré不等式和log-Sobolev不等式的充分和必要条件,给出了满足相应不等式的最优常数,并把得到的结果推广到了滑动平均过程。
4) MAX-MA processes
极大值滑动平均过程
1.
Parameter estimation %% for the parameter %θ% of the first-order MAX-MA processes is obtained, and %%, with probability 1, identifies the true parameter value %θ% exactly for %n% sufficiently large, so the strong consistency of parameter estimation is proved.
文章给出了一阶极大值滑动平均过程参数θ的一种估计θ,并证明了对充分大的n,θ以概率1收敛于精确参数值θ,从而证明了这种估计是强相合的。
5) multidimensional moving average process
多维滑动平均过程
6) stationary autoregressive moving average process
平稳自回归滑动平均过程
补充资料：无穷
无穷
infinity
无穷[刘茄妙;6ec幼。e，。oeT‘] 在多种数学分支中出现的一个概念，主要作为有限性概念的反意词.在分析和几何理论中无穷的概念用来表示“反常”或“无穷远”元素.无穷的概念用于集合论和数理逻辑—“无穷集”的研究中，也用于其他数学分支中. 功无穷小和无穷大变量(~bIe叮皿g田加de)的概念是数学分析中的基本概念，在无穷小概念的现代处理方法出现之前的思想是这样的，有限量是由无穷多个无穷小的“不可分量”组成的，这里的不可分量不是作为变量而是作为比任何有限量都小的常量(见不可分里法(访山佑ib此，n犯山闭of)).这种思想的例子之一是从有限到无穷的非常规的分解:唯一有意义的过程是把一个有限量划分成个数无限增加而大小无限减小的组成部分. 2)无穷也以“反常”的即无穷远几何映象的形式在完全不同的数学领域出现(见无穷远元(顾面忱ly-曲粉田t elelr℃nt).例如，直线a上的无穷远点被看成是“附加”到通常的诸有限点中的一个特殊的不变的对象.然而，在这里也能看到有限和无穷之间的不可分离的联系:考虑从不在直线a上的点为中心的投影，通过中心且与直线a平行的直线就对应于无穷远点. 具有相似特点的是用两个“反常”的数+的和一的而得到的实数系的完全化，这种完全化适合分析和实变函数论中的许多要求.用超限数(七2此肠te~-ber)田，臼+1，…，2。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条