1) DCC-GARCH model
DCC-GARCH模型
1.
However,if we adjust the portfolio according to the DCC-GARCH model we will loss.
结果表明根据基于高频数据的"已实现"模型对组合进行动态调整较静态组合会获得更多收益,而根据DCC-GARCH模型调整组合反而会有损失,说明"已实现"模型比DCC-GARCH模型更具有应用价值。
2) DCC MV-GARCH model
DCC多元GARCH模型
1.
Using daily exchange rates and 5 min exchange rates of US dollar against Japanese yen,British pound and Swiss franc,this paper applies Engle DCC MV-GARCH model to examine the dynamic relationship coefficient of different dollar exchange rates.
以美元兑日元、英镑以及瑞士法郎汇率日数据和5分钟数据为研究对象,运用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型分析,发现不同时间频率情形下不同货币与美元汇率数据之间动态条件相关系数存在较大的差异,日数据情形下不同货币与美元汇率数据之间动态条件相关系数显示出动态可变特征,实际分析结果不支持5分钟不同货币与美元汇率数据之间动态条件相关系数动态可变结论。
3) DCC-MGARCH model
DCC-MGARCH模型
1.
This paper examines the correlations between China s A-shares and B-shares markets using the DCC-MGARCH model proposed by Engle in 2002.
本文利用Engle于2002年提出的DCC-MGARCH模型对我国沪深A、B股市场之间的相关性进行了动态考察,研究发现:沪深两市A、B股之间的相关系数总体为正,并具有明显的时变特征;1997年至2001年沪深A、B股市场的动态相关系数相对较小,波动性较大,2001之后两市A、B市场之间的动态相关系数明显增大,并且波动性减少,这表明沪深A、B市场之间的一体化程度正日趋增强,不过在处于相对高位之后,近几年来并没有呈现出进一步提高趋势;总体而言,A、B股市场动态相关系数还相对低,市场分割特征仍然明显。
2.
This paper uses co-integration test,VAR model and DCC-MGARCH model to analyze the long run equilibrium,short run return spillover effect and the dynamic correlation coefficient between Shanghai and the U.
研究框架由三部分组成:第一部分,以两只股指的对数收盘价为研究对象,采用协整方法研究整个样本区间内两只股指价格之间是否存在长期均衡关系;第二部分,将样本区间分成两个阶段,以两只股指在各阶段内的日对数收益率为研究对象,采用向量自回归(VAR)模型分别研究两个阶段内两只股指收益率的溢出效应,同时运用脉冲响应函数和预测误差方差分解技术研究两只股指收益率对外生冲击的反应情况,深入分析冲击对它们联动性的影响;第三部分研究样本期两只股指收益率的相关性,采用DCC-MGARCH模型分析两只股指收益率的条件波动率和动态条件相关性。
3.
This paper explores the dynamic change mechanism between the financial market of American and China and the mainly commodity market——crude oil market after the outbreak of sub-prime mortgage crisis by using DCC-MGARCH model to analyze the dynamic correlation of some market data.
本文利用动态条件相关多元GARCH模型(即DCC-MGARCH模型)对有关市场数据进行动态相关性分析,并紧密结合对经验事实的观察,探讨次贷危机爆发后美国与中国的金融市场和世界主要商品市场——石油市场的动态变化机理,揭示危机在不同的金融市场之间、商品市场之间以及与实体经济之间,通过资本流动、信息传递以及投资者心理和预期变化来传导的动态传染机制,特别是危机对中国金融经济的影响机制和表现。
4) DCC Model
DCC模型
1.
The Dynamic Conditional Correlation between RMB Interest Rate and Exchange Rate:an Analysis Based on DCC Model;
人民币利率与汇率的动态相关关系:基于DCC模型的研究
2.
The evidence shows that enterprises gain from hedging with the futures,while using the DCC model tends to be more effective.
实证结果表明,企业使用本文提出的交叉套期保值策略能够在一定程度上规避其面临的外汇风险,并且证实使用DCC模型得到的效率最优。
5) DCC-MVGARCH model
DCC-MVGARCH模型
6) GARCH models
GARCH模型
1.
Comparative research of goodness of fit between SV and GARCH models by likelihood ratio test;
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
2.
Study on Financial Market Risk Based on GARCH Models
基于GARCH模型的金融市场风险研究
3.
We set up adequate GARCH models for the log returns series before and after reformation,by analyzing the results of the models,the impetus on the stock market is studied carefully.
股权分置改革是中国股票市场的一场革命,它能够推动资本市场的改革,通过选取具有代表性的已实施股权分置改革的上海汽车集团总公司,对其股改前后的股票收益序列建立了合适的GARCH模型。
补充资料：DCC
分子式：C13H22N2
分子量：206.33
CAS号：538-75-0
性质：白色结晶或微黄色透明液体。熔点35-36℃，沸点154-156℃（1.47kPa），98-100℃（66.7kPa）。溶于苯、乙醇、乙醚，不溶于水。
制备方法：1.二环己基硫脲法工业上由环己胺与二硫化碳反应生成N,N'-二环己基硫脲，经脱硫化氢而得。2.二环己胺尿素法也可由N,N'-二环己基脲与五氧化二磷在吡啶中反应而得。
用途：用于阿米卡星及氨基酸的合成脱水，是一种很好的低温生化脱水剂，也用于酸、酐、醛、酮等的合成。在日本，用于谷胱甘肽的脱水剂，占总消费的90%。该品作为脱水缩合剂时，可在常温下经短时间反应即成，反应后产物为二环己基脲。由于该产物在有机溶剂中溶解度很小，所以反应产物易于分离；同时，由于该品很难溶于水，因此即使是在水溶液中，反应仍然可以进行下去。该品还用于肽、核酸的合成，使用本品可以在室温下很容易由具有游离羧基的化合物和具有游离氨基的化合物合成肽，并且收率很高。用于生产增血压素、环磷酸腺苷。
分子量：206.33
CAS号：538-75-0
性质：白色结晶或微黄色透明液体。熔点35-36℃，沸点154-156℃（1.47kPa），98-100℃（66.7kPa）。溶于苯、乙醇、乙醚，不溶于水。
制备方法：1.二环己基硫脲法工业上由环己胺与二硫化碳反应生成N,N'-二环己基硫脲，经脱硫化氢而得。2.二环己胺尿素法也可由N,N'-二环己基脲与五氧化二磷在吡啶中反应而得。
用途：用于阿米卡星及氨基酸的合成脱水，是一种很好的低温生化脱水剂，也用于酸、酐、醛、酮等的合成。在日本，用于谷胱甘肽的脱水剂，占总消费的90%。该品作为脱水缩合剂时，可在常温下经短时间反应即成，反应后产物为二环己基脲。由于该产物在有机溶剂中溶解度很小，所以反应产物易于分离；同时，由于该品很难溶于水，因此即使是在水溶液中，反应仍然可以进行下去。该品还用于肽、核酸的合成，使用本品可以在室温下很容易由具有游离羧基的化合物和具有游离氨基的化合物合成肽，并且收率很高。用于生产增血压素、环磷酸腺苷。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条