1) GARCH-t Model
GARCH-t模型
1.
By comparing the results of EGARCH-t、TGARCH-t and GARCH-t models in calculating VaR in Shanghai stock market,the results show that:1.
通过比较EGARCH-t、TGARCH-t、GARCH-t模型计算沪市在险价值的效果,得到:1、沪市存在杠杆效应,并对沪市在险价值的产生重要的影响,忽略杠杠效应,就会低估沪市的风险;2、仅通过拟合分布特征不能准确地计算沪市的VaR,为了准确计算VaR,还必须考虑沪市的杠杆效应;3、EGARCH-t模型不仅具有较好的分布拟合能力,而且能够有效地刻画杠杆效应,因而更适合于沪市在险价值的计算,且计算出的VaR也比较准确、可靠。
2) W&d GARCH(1,1)-t Model
周日GARCH(1,1)-t模型
3) Threshold tGARCH model with structural change
变结构门限t-GARCH模型
4) GARCH models
GARCH模型
1.
Comparative research of goodness of fit between SV and GARCH models by likelihood ratio test;
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
2.
Study on Financial Market Risk Based on GARCH Models
基于GARCH模型的金融市场风险研究
3.
We set up adequate GARCH models for the log returns series before and after reformation,by analyzing the results of the models,the impetus on the stock market is studied carefully.
股权分置改革是中国股票市场的一场革命,它能够推动资本市场的改革,通过选取具有代表性的已实施股权分置改革的上海汽车集团总公司,对其股改前后的股票收益序列建立了合适的GARCH模型。
5) GARCH model
GARCH模型
1.
Analysis of stock trading opportunity base on GARCH model;
基于GARCH模型的股票买卖时机分析
2.
An Empirical Analysis of the GARCH Model on Open-end Funds;
GARCH模型在开放式基金中的实证研究
3.
China Sports Group Industry stock price fluctuation based on GARCH Model;
基于GARCH模型的中体产业股票价格波动性实证研究
6) GARCH-Jump model
GARCH-Jump模型
1.
Discussion of jumps catching capability of GARCH-Jump model;
GARCH-Jump模型对跳行为捕捉能力的讨论
补充资料：AutoCad 教你绘制三爪卡盘模型,借用四视图来建模型
小弟写教程纯粹表达的是建模思路,供初学者参考.任何物体的建摸都需要思路,只有思路多,模型也就水到渠成.ok废话就不说了.建议使用1024X768分辨率
开始
先看下最终效果
第一步,如图所示将窗口分为四个视图
第二步,依次选择每个窗口,在分别输入各自己的视图
第三步,建立ucs重新建立世界坐标体系,捕捉三点来确定各自的ucs如图
第四步,初步大致建立基本模型.可以在主视图建立两个不同的圆,在用ext拉升,在用差集运算.如图:
第五步:关键一步,在此的我思路是.先画出卡爪的基本投影,在把他进行面域,在进行拉升高度分别是10,20,30曾t形状.如图:
第六步:画出螺栓的初步形状.如图
第七步:利用ext拉升圆,在拉升内六边形.注意拉升六边行时方向与拉升圆的方向是相反的.
之后在利用差集运算
第八步:将所得内螺栓模型分别复制到卡爪上,在利用三个视图调到与卡爪的中心对称.效果如图红色的是螺栓,最后是差集
第九步:阵列
第10步.模型就完成了
来一张利用矢量处理的图片
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条