1) Vanilla Option
单纯期权
2) Weighted Simplex
加权单纯形
4) single point option
单点期权
1.
The pricing of the electricity future, future option, single point option and some typical swing options is studied using the Black-76 formula and the affine jump-diffusion model and a new ris.
文中采用Black-76公式和仿射跳跃-扩散电价模型研究了电力期货/远期、期货期权、单点期权以及摇摆期权等奇异期权的定价问题,提出了一种新的电力衍生产品风险中性概率框架,并根据德国EEX电力市场实际价格,利用解析及MonteCarlo方法给出了若干常见电力衍生产品的实际定价算例。
5) single option
单项期权
6) Weighted Centroid Simplex
加权形心单纯形
补充资料：加权形心单纯形法
分子式：
CAS号：
性质：在改进单纯形法的基础上发展起来的一种单纯形优化方法。由除响应值最差的顶点W以外的其余各单纯形顶点的响应值计算加权形心点Pw，用加权形心点Pw代替形心点Pc，单纯形沿顶点W和加权形心点Pw的连线方向WPw，按一定的规则进行推移。由于加权形心点Pw比形心点Pc，更靠近响应值最佳点B，有利于加快优化速度。加权形心单纯形法在推移过程中有时出现单纯形退化的问题。
CAS号：
性质：在改进单纯形法的基础上发展起来的一种单纯形优化方法。由除响应值最差的顶点W以外的其余各单纯形顶点的响应值计算加权形心点Pw，用加权形心点Pw代替形心点Pc，单纯形沿顶点W和加权形心点Pw的连线方向WPw，按一定的规则进行推移。由于加权形心点Pw比形心点Pc，更靠近响应值最佳点B，有利于加快优化速度。加权形心单纯形法在推移过程中有时出现单纯形退化的问题。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条