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1)  Sigle-point-level option
单点水平期权
2)  single point option
单点期权
1.
The pricing of the electricity future, future option, single point option and some typical swing options is studied using the Black-76 formula and the affine jump-diffusion model and a new ris.
文中采用Black-76公式和仿射跳跃-扩散电价模型研究了电力期货/远期、期货期权、单点期权以及摇摆期权等奇异期权的定价问题,提出了一种新的电力衍生产品风险中性概率框架,并根据德国EEX电力市场实际价格,利用解析及MonteCarlo方法给出了若干常见电力衍生产品的实际定价算例。
3)  single-point-level
单点水平
1.
Pricing of the single-point-level reset options;
单点水平重置期权的定价
4)  water rights option
水权期权
1.
Value Evaluation Model of Water Rights Option Based on Real Option Theory
基于实物期权理论的水权期权价值评估模型
2.
The paper combined the option theory with the water rights transaction and brings forward the transaction mode of water rights option.
本文将期权理论与水权交易相结合,提出水权期权交易模式,指出该交易模式具有转移风险、价格发现、交易成本低、方便、高效、安全性强等特点,其主要作用是可以有效地规避水权价格波动产生的风险。
5)  single option
单项期权
6)  Vanilla Option
单纯期权
补充资料:欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权


欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权


  【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期,过了失效日后,权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行,这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行,这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是,虽名为欧洲式或美国式期权,但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格,又出现了一种“改变的欧洲式期权”,它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见,美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会,因此,它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国,所交易的期权均以美国式为主,欧洲式期权虽仍存在,但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期,市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions),但也无地理上的意义,其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例,无论是美国式期权或是欧洲式期权,执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格,再乘以合约所定的数量,但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止),减去履约价格,再乘以合约所定的数量。
  
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参考词条