1) autovariance function
自方差函数
2) autocovariance function
自协方差函数
1.
In this paper, the autocovariance function and the relationship between linear and general bilinear time series model are derived.
对非线性时间序列分析中常见的双线性时序模型,本文给出了一般双线性时序模型自协方差函数间的关系以及与线性时序模型自协方差函数间关系的联系,运用Volterra级数表达式导出了双线性时序模型的脉冲响应函数和频率特性函数。
2.
This paper derived the recursive formula of autocovariance function and a three-stage algorithm of computing spectral density of MAR model,thus we solved spectral analysis problem of MAR model.
针对MAR模型导出其自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的算法,从而从理论上解决了这一模型的谱分析问题。
3) auto-covariance function
自协方差函数
1.
In this medel, the auto-covariance function and the cme-covariance function of different variables calculated from the known data can be used to obtain the solutions by the Mihant iterative methed, in order to obtain such unknown undetermined parameters as the multiple variable linear combination coefficients b1, b2,…, bp,the fractal power-law interception a and the grapht box dimension s.
提出多变量分形体的数学模型，其可由各变量的自协方差函数和互协方差函数应用麦夯脱法进行选代求解，以获取多变量线性组合系数b1，b2，…，bp，以及分形幂律截距a和graphf的盒维数s等未知的待定参数。
2.
In the paper, we get a stationary solution of Langevin equation with fractional Ornstein-Uhlenbeck process noise, and proved that the decay of its auto-covariance function is like that of a power function.
可以证明,受驱于分数O U过程的由Langevin方程也有平稳解,且有幂函数形式的延迟自协方差函数,但是分数O-U过程的Lamperti变换得到的平稳过程却有指数衰减型的自协方差函数。
4) variance function
方差函数
1.
A method for determining covariance functions of time series is presented.
提出一种确定时间序列协方差函数的方法,它首先根据(多元)时间序列构造其互协方差函数随机序列、互相关函数随机序列或自协方差函数随机序列、自相关函数随机序列,然后采用谱分析和多点平均方法对互协方差函数随机序列、互相关函数随机序列或自协方差函数随机序列、自相关函数随机序列的趋势项进行分离,分别求得其周期项和非周期项的函数表达式,再综合给出整个趋势项函数。
2.
The variance function based on statistical theory is introduced to analyze the effect of the antenna aperture on measurement in reverberation chamber.
为分析非零口径天线的局部平均作用对混波室测试的影响,以统计理论为基础,引入方差函数,从混波室空间相关函数出发,计算出方差函数随间隔长度变化的规律。
3.
We propose a general semiparametric variance function model in a random design setting.
介绍具有随机设计的一类半参数方差函数模型。
5) Biased auto-covariance function
有偏自协方差函数
6) autocovariance generating functions
自协方差发生函数
1.
This paper deals with the autocorrrelation structure of product seasonal modelsΦ(B)Φ(B~8)x_t=θ(B)■(B~8)a_t by use of autocovariance generating functions,and finds out that for p=o,the model is parametersepar able.
本文以自协方差发生函数为工具,讨论了乘积型季节性模型。
补充资料：自协方差
自协方差
autocovariance
自协方差!au血目】怕rian沈;a盯.吸脚脚圈侧.].随机二连程犬的 戈和戈*、的协方差(covarian代).若以〔X记随机变量X的数学期望，则自协方差等于 日戈一EX)(尤一*一任丫衬“自协方差”一词通常用于(宽)平稳随机过程(s tat似。aryStochastic Process).对这种过程，自协方差只依赖于h.且它与自相关(auto一correlation)的差异仅在于多了一个因子，该因子就是戈的方差.‘协方差函数”和“自协方差函数”这两个术语也和“自协方差’这个术语在同一意义下使用.
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参考词条