1) Nikki index future
日经指数期货
2) future daily index
期货市场日指数
3) Nikkei stock average futures
日本股票指数期货
4) index futures
指数期货
1.
Study on the Arbitrage between HuShen 300 Index Futures and Closed-end Funds;
沪深300指数期货与封闭式基金套利交易的实证研究
2.
The index futures margin level is an important factor to ensure the safe and efficient trading of index futures.
指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。
3.
This paper is an advanced study under the situation of index futures not in practice but to be launched.
本文是在我国没有指数期货实践但不久将推出的情况下进行的超前研究。
5) stock index futures
指数期货
1.
Based on previous studies, the distributional properties of returns on risky securities are discussed in an intuitive way under the condition of nontrivial spanning of efficient set, and the results obtained by Ross provided that short selling is allowed are extended to the case in which short selling is prohibited but stock index futures are introduced.
在以往研究基础上 ,以直观的方式讨论了有效集在非平凡生成情况下风险证券收益分布的特征 ,将Ross在允许卖空情况下的结论推广到不允许卖空但引入指数期货的情况 ,进一步说明了线性指数 (因素 )模型在基金分离、资本资产定价和资产配置决策中的关键性作
2.
In this paper, we show the introduction of stock index futures can increase the efficiency of risk allocation by expanding the opportunity space of portfolio investment, which is reduced by the restriction of short selling.
分析了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间、从而提高风险配置效率方面的作用，讨论了不允许卖空但引入指数期货情况下组合证券选择问题和证券组合空间的生成问题，推广了组合证券选择和基金分离理论的有关结果。
补充资料：日经指数
| 日经指数 Nikkei stock average 日本股票市场的股价指数。全称日本经济新闻道式股票价格指数。日本东京证券交易所1950年9月开始模仿美国道·琼斯股票指数的加权平均法编制自己的股票价格指数。1975年5月日本经济新闻社正式向道·琼斯公司买进商标，并将它编制的股票价格指数，定名为日本道式平均股票价格。这种股票价格指数包括在东京证券交易所上市的225种股票(后扩大到500多家)，是日本较有代表性的股票价格指数。日本东京证券交易所使用的另一个股价指数，是东京证券交易所股票价格指数，1969年编制，它包括250种较为活跃并有代表性的上市股票，采用加权平均法计算，以1968年1月4日作为基期，基期指数定为100。 |
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参考词条