1) commodity futures index
商品期货指数
1.
Because the copper, aluminium, rubber and fuel are related to the cost of manufacture and usage, and also the raise of cost will weaken the prospect of automobile industry, we can suppose that automobile industry index has negative correlation with commodity futures index, their causality is that the price change of futures commodities will cause the chang.
本文就商品期货指数在汽车生产经营中的应用进行了初步探讨，研究期货指数是否可能应用于汽车的生产经营决策，以及如何应用于汽车的生产经营决策。
2.
We deduced two functions from the systemic and empirical research of commodity futures index.
本文以指数基本理论和方法研究为背景，在对国际商品期货价格指数系统研究和实证分析的基础上，推论出商品期货指数的两个最重要的功能：一是作为商品价格的预警指示器，为政府管理部门、国内外投资者和研究者了解和把握本国商品市场动态提供适用的先行参照指标；二是作为衍生投资工具标的物，为寻求快速参与商品市场的投资者提供捷径，便于其进行有效的资产投资管理。
2) future of commodity index
商品指数期货
3) commodity futures prices index
商品期货价格指数
1.
During the current economic transition period to establish our commodity futures prices index had a need and feasibility.
在当前中国经济转轨时期创建我国商品期货价格指数已具有必要性与可行性。
4) commodity futures
商品期货
1.
Empirical Study on the Relationship of Commodity Futures with Foreign Exchange and Stock Markets;
商品期货与外汇、股票市场关系的实证研究
2.
This paper uses the main trade contracts of three commodity futures markets in China as the research sb- jects,carries out the empirical analysis on the futures earning ratio by means of unit root test and serial correlation test.
现以我国三个商品期货市场的主要交易品种合约为研究对象,运用单位根检验、序列相关检验对期货收益率进行实证分析,其结果表明我国所有期货品种的价格时间序列满足一阶单整过程,棉花、铜期货品种的收益率时间序列服从随机游走过程,而大豆、豆粕、天胶、硬麦四个期货品种的收益率时间序列存在3阶自相关,我国商品期货市场整体上尚未达到弱式有效。
3.
Using variance ratio test,this study examines the weak form efficiency hypotheses for China s commodity futures markets during 1999-2004.
随机游动模型的方差比率检验方法可以被用于检验中国商品期货市场的有效性程度。
6) index futures
指数期货
1.
Study on the Arbitrage between HuShen 300 Index Futures and Closed-end Funds;
沪深300指数期货与封闭式基金套利交易的实证研究
2.
The index futures margin level is an important factor to ensure the safe and efficient trading of index futures.
指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。
3.
This paper is an advanced study under the situation of index futures not in practice but to be launched.
本文是在我国没有指数期货实践但不久将推出的情况下进行的超前研究。
补充资料：期货商品
期货商品
整数倍。合约报价的最小变动价位依据合约规格的大小、商品种类的不同以及该种商品价格波动的剧烈程度而有所不同。 (5)每日价格最大波动幅度限制 每日价格最大波动幅度限制，又称“涨跌停板”，是指当日某期货合约的成交价格不能高于或低于该合约上一交易日结算价的一定幅度，达到该幅度则暂停该期货合约的交易。实行每日价格最大波动幅度限制的目的在于减缓突发性事件或过度投机行为对期货市场所造成的冲击，给予市场一定的时间来充分吸收这些突发性事件或投机行为对市场所造成的影响，从而能够使市场保持相对的稳定。每种期货合约的当日价格最大波动限幅，根据具体的交易品种及该商品的市场特性的不同而有较大区别，例如: 芝加哥期货交易所规定:每日价格最大波动幅度限额是玉米期货，以)美元/张，大豆期货15(X)美元/张，豆粕期货1(XXj美元/张，豆油期货6以)美元/张，小麦期货11洲】)美元/张。 芝加哥商业交易所规定:每日价格最大波动幅度木材期货为750美元/张，活牛期货为日义)美元/张，生猪期货为450美元/张，冷冻五花猪肉期货为以x)美元/张。 伦敦谷物期货交易所规定:每日价格最大波动幅度豆粕期货为100英镑/张，马铃薯期货为日X)英镑/张，小麦期货和饲料大麦期货则没有每日价格最大波动幅度限制。 纽约咖啡、糖和可可交易所规定:每日价格最大波动幅度可可期货为880美元/张，白糖期货为酬刀美元/张，11号原糖(世界级)期货为5印美元/张。 (6)交易时间 每一份期货合约在期货交易所内都有具体的交易时间。例如: 芝加哥期货交易所规定:玉米、大豆、小麦、豆粕、豆油期货的交易时间为芝加哥当地时间上午9:30至下午1:巧，白银期货是当地时间上午7:25至下午1:25，黄金期货是当地时间上午7:加至下午1:40。 香港期货交易所规定:恒生指数期货交易时间为当地时间上午10:00至12:30，黄金期货为上午9:00至12:oo和下午2:30至5:30。 伦敦金属交易所分上午场、下午场两场。上午场11:50至13:05，下午场巧:20至16:35，每个品种为一节，每节5分钟，中间休息10分钟。 (7)质量标准 质量标准指每一商品具有代表性的标准品级，一般采用国际贸易中通用的和交易量最大的商品质量作为期货合约的标准品级。在实际运作中，除了标准品级外，许多期货交易所还规定了替代可交割品级加减一定的质量升贴水也可用于实物交割。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条