1) end portion
尾部;尾相
2) tail dependency
尾部相依
1.
We study the properties of the fat tails and tail dependency of the multiva iate t-distribu- tions,and estimate the coefficient of tail dependency using the real data in stock market.
研究多元t分布的厚尾性和尾部相依性,并用股票市场的真实数据来估计尾部相依系数,从而说明在金融市场尤其是股票市场中,用多元t分布来模拟数据比用多元正态分布更合理。
3) tail dependence
尾部相关
1.
Because of the disadvantage of traditional parametric estimation,we apply a rank-based method to estimate the Copula function and analyzes the tail dependence between the Mingsheng stock and the Pufa stock carefully with BBx-Copulas.
在常规极大似然估计法中,Copula函数的参数估计受边缘分布函数拟和的影响较大,鉴于此,用基于秩的极大似然法估计Copula函数的参数,并结合常见的4类双参数非对称BBx-Copula函数,对民生银行和浦发银行这两只股票的尾部相关性进行实证分析,结果表明股票市场在低迷时期的尾部相关性高于活跃时期的尾部相关性。
2.
Copula function is inducted as relativity analytical tool in macroeconomic analysis, it catches effectively the nonlinear and asymmetry among the variables, as well as tail dependence and so on index.
在宏观经济分析中引入相关性分析工具Copula函数,能有效的捕捉变量间的非线性,非对称及尾部相关性指标等相关关系。
4) tail dependence
尾部相关性
1.
Tail Dependence Analysis of SZI & HSI Based on Copula Method;
上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析
2.
The expression of tail dependence was provided with Copula function.
揭示了Copula函数和Kendallτ统计量的内在关系 ,选择最优的Copula函数描述了两变量的相关性结构 ,并采用Copula函数建立了变量尾部相关性的表达式 。
3.
Based on the optimal copula function, the tail dependences between futures markets at home and abroad are discussed.
基于得到的最优copula函数,研究了上述市场之间的尾部相关性。
5) stern
[英][stɜ:n] [美][stɝn]
尾部;船尾
补充资料：m相依过程
m相依过程
m-dependent process
m相依过程fm一峡曰的t碑创芳留」【补注】离散时间随机过程(stochasticP代犯e粥)(X。)。。z称为m相依的，如果对所有k，联合随机变量(x。)。‘*独立于联合随机变量(x。)。，*十。、。. 这类过程是作为尺度变换(重正规化)的极限，因而也是作为具有尺度对称性过程的例子自然产生的(【Al」).m相依过程的例子由(m+l)分块因子(blockfactoIS)给出，其定义如下:设(Z。)。。z是一独立过程，f为m十l个变元的函数，X。二f(z。，…，Z，+。)，则(m十l)分块因子X。是一m相依过程. 但存在并非2分块因子的1相依过程(one-山哪ndent Proc哪)(【A2】).
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参考词条