1) coefficient of tail dependence η
尾部相关系数η
1.
The conceptions of dependence structure, copula, coefficients of rank dependence including Spearman ρ and Kendall τ and coefficient of tail dependence η are presented.
给出相关结构Copula、秩相关系数Spearmanρ与Kendallτ和尾部相关系数η,以及这三个关联性度量与Copula之间的关系,各个相关系数的估计方法。
2) coefficient of tail dependence
尾部相关系数
1.
A coefficient of tail dependence proposed by Ledford and Tawn (1996,1997) characterizes the dependence of extremes of the marginal variables,and includes existing models as special cases.
为了更细致地描述二元随机变量极值的相关性质 ,Ledford和 Tawn( 1 996,1 997)引进了尾部相关系数的概念 。
3) Tail-dependence coefficient
尾部相关系数
1.
The paper gives definition and character of tail dependence based on Copula function,uses the non-parameter estimation to estimate tail-dependence coefficient.
给出基于Copula函数的尾部相关性的定义和性质,采用非参数方法估计尾部相关系数。
4) tail dependence coefficient
尾部相关性系数
5) tail dependence function
尾部相关函数
1.
In this paper,we introduce dependence measure χ,χ-and tail dependence function ρ(θ) to measure tail dependence.
尾部相关性是相关性分析中重要的一类,利用度量尾部相关性的指标χ,χ-以及尾部相关函数ρ(θ)来分析尾部相关性,并给出ρ(θ)的一种非参数估计方法。
6) tail dependence
尾部相关
1.
Because of the disadvantage of traditional parametric estimation,we apply a rank-based method to estimate the Copula function and analyzes the tail dependence between the Mingsheng stock and the Pufa stock carefully with BBx-Copulas.
在常规极大似然估计法中,Copula函数的参数估计受边缘分布函数拟和的影响较大,鉴于此,用基于秩的极大似然法估计Copula函数的参数,并结合常见的4类双参数非对称BBx-Copula函数,对民生银行和浦发银行这两只股票的尾部相关性进行实证分析,结果表明股票市场在低迷时期的尾部相关性高于活跃时期的尾部相关性。
2.
Copula function is inducted as relativity analytical tool in macroeconomic analysis, it catches effectively the nonlinear and asymmetry among the variables, as well as tail dependence and so on index.
在宏观经济分析中引入相关性分析工具Copula函数,能有效的捕捉变量间的非线性,非对称及尾部相关性指标等相关关系。
补充资料：(η6-benzene)( η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)manganese
分子式：
CAS号：
性质：深红色结晶。一种异环夹心结构。三羰基合锰中的三个羰基被苯取代后制得。用作化学试剂。
CAS号：
性质：深红色结晶。一种异环夹心结构。三羰基合锰中的三个羰基被苯取代后制得。用作化学试剂。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条