1) multiasset jump diffusion processes
多资产跳跃扩散过程
2) jump-diffusion process
跳跃-扩散过程
1.
Provided that stock price process is a jump-diffusion process,the rate of return and the volatility are functions of time,the pricing formula of exponential European jump option can be obtained with the principle of equivalent martingale measure.
假定股票价格过程服从跳跃-扩散过程,且无风险利率,股票收益率、波动率均为时间函数,利用等价鞅测度方法得出了支付函数为幂型的欧式期权定价公式。
2.
This paper assumes that the underlying price obeys a renewal jump-diffusion process, studies how to determine a sound hedge ratio when given an acceptable probability of hedge failing, and suggests the way to assume the parameter of calculating the optimal hedge ratio which is finally validated with an example.
假设标的股票服从更新跳跃-扩散过程,研究在保值者给定可接受的保值失败概率情况下,如何确定合理的套期保值比率。
3.
Based on option theory,a three-factor model for evaluating the coal mining rights is set up when the interest rate and convenience yield follow mean-reverting process and the coal price follows jump-diffusion process.
基于期权理论,构建了煤炭价格服从跳跃-扩散过程,利率和便利收益服从均值回复过程的煤炭资源采矿权估价三因素模型。
5) affine jump-diffusion process
仿射跳跃-扩散过程
1.
This paper proposes the stochastic electricity price models based on the affine jump-diffusion process with two or three jump components and a novel approximate parameter calibration method, with which the model parameter.
文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标定方法。
6) jump-diffusion interest rate process
跳跃-扩散利率过程
补充资料：跳跃式扩散
区域经济扩散的空间形式之一。这是指接受扩散的区域与聚集区域在空间上不相连。出现这
种现象，有两种原因。一是接受扩散的区域虽不与聚集区域相
邻，但是其发展水平相对较高，具备接受扩散所需的良好条件，
投资效益好，因而，对聚集区域的资源、经济要素、企业或经济
部门产生很大的吸引力。二是接受扩散的区域有特殊的资源可供
开发（如重要的矿产、劳动力），有较大的市场潜力可以利用，
或是有优惠发展环境（如政策）而成为聚集区域进行经济扩散的
优选对象。
种现象，有两种原因。一是接受扩散的区域虽不与聚集区域相
邻，但是其发展水平相对较高，具备接受扩散所需的良好条件，
投资效益好，因而，对聚集区域的资源、经济要素、企业或经济
部门产生很大的吸引力。二是接受扩散的区域有特殊的资源可供
开发（如重要的矿产、劳动力），有较大的市场潜力可以利用，
或是有优惠发展环境（如政策）而成为聚集区域进行经济扩散的
优选对象。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条