说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 均值-VaR
1)  mean-VaR
均值-VaR
1.
Mean-VaR Based Portfolio Optimization;
基于均值-VaR的投资组合最优化
2.
Mean-VaR and Dynamic Portfolio Models Analysis;
均值-VaR与动态投资组合模型分析
3.
The paper studied mean-variance and mean-VaR models without short sales respectively,then used pivoting algorithm and sequence of quadratic programming method to solve those models.
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。
2)  mean-VaR model
均值-VaR模型
1.
For the one-goal and multi-goal optimal portfolio problem based on the mean-VaR model,the paper designed a function of punishment and parallel selection Genetic Algorithm.
均值-VaR模型是比较复杂的非线性规划问题,传统的算法不能保证得到全局最优值。
2.
Utilizing properties of the efficient frontier of the mean-VaR model,we obtain existence conditions and characterizations of the optimal solutions to the utility maximization model.
利用均值-VaR模型有效边界的性质,得到了一般效用函数下最大效用存在的条件及最优解的本质特征,并给出了求解的具体方法和数值算法。
3)  mean variance analysis
均值VaR分析
4)  mean VaR frontier
均值VaR前沿
5)  mean-VaR model for portfolio selection
均值-VaR投资组合
6)  Value at Risk
VaR值
补充资料:均值不等式

几个重要不等式(一)

一、平均值不等式

设a1,a2,…, an是n个正实数,则,当且仅当a1=a2=…=an时取等号

1.二维平均值不等式的变形

(1)对实数a,b有a2+b2³2ab          (2)对正实数a,b有

(3)对b>0,有,   (4)对ab2>0有,

(5)对实数a,b有a(a-b)³b(a-b)                (6)对a>0,有

(7) 对a>0,有                   (8)对实数a,b有a2³2ab-b2

(9) 对实数a,b及l¹0,有

二、例题选讲

例1.证明柯西不等式

证明:法一、若或命题显然成立,对¹0且¹0,取

代入(9)得有

两边平方得

法二、,即二次式不等式恒成立

则判别式

例2.已知a>0,b>0,c>0,abc=1,试证明:

(1)

(2)

证明:(1)左=[]

=

³

(2)由知

同理:

相加得:左³

例3.求证:

证明:法一、取,有

a1(a1-b)³b(a1-b), a2(a2-b)³b(a2-b),…, an(an-b)³b(an-b)

相加得(a12+ a22+…+ an2)-( a1+ a2+…+ an)b³b[(a1+ a2+…+ an)-nb]³0

所以

法二、由柯西不等式得: (a1+ a2+…+ an)2=((a1×1+ a2×1+…+ an×1)2£(a12+ a22+…+ an2)(12+12+…+12)

=(a12+ a22+…+ an2)n,

所以原不等式成立

例4.已知a1, a2,…,an是正实数,且a1+ a2+…+ an<1,证明:

证明:设1-(a1+ a2+…+ an)=an+1>0,

则原不等式即nn+1a1a2…an+1£(1-a1)(1-a2)…(1-an)

1-a1=a2+a3+…+an+1³n

1-a2=a1+a3+…+an+1³n

…………………………………………

1-an+1=a1+a1+…+an³n

相乘得(1-a1)(1-a2)…(1-an)³nn+1

例5.对于正整数n,求证:

证明:法一、

>

法二、左=

=

例6.已知a1,a2,a3,…,an为正数,且,求证:

(1)

(2)

证明:(1)

相乘左边³=(n2+1)n

证明(2)

左边= -n+2(

= -n+2×[(2-a1)+(2-a2)+…+(2-an)](

³ -n+2×n

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条