1) unconditional volatility estimation
无条件波动度量方法
1.
Firstly,uncondi- tional volatility estimation is adopted to measure the volatility of China s three futures markets from 1997 to 2005 and it has been found that the volatility shows evident characteristics of stage and asymmetry,then according to the estimate results of unconditional volatility estimation,the whole samples are divided into two sub-samples.
首先采用无条件波动度量方法对我国三大期货市场四个主要品种1997年～2005年的波动性进行了估计,发现三大期货市场波动性呈现明显的阶段性和非对称性特征；然后根据无条件波动估计结果,对总样本进行了阶段性划分,进一步采用条件波动 EGARCH 模型对期货市场总体和两个不同阶段波动性的非对称效应进行了研究,结果发现小麦期货市场总体具有显著的非对称效应,而大豆、铜、铝期货市场总体不具显著的非对称效应,但分阶段后则呈现显著的非对称效应,并且两个阶段波动的非对称效应相反。
2) unconditional volatility estimators
无条件波动性估计方法
4) uncondional variance
无条件方差
6) the Conditional Volatility
条件波动率
补充资料：可公度量和不可公度量
可公度量和不可公度量
ommensulble and incommensuable magnitudes (quantities)
可公度t和不可公度t【~e璐u由lea目in~men-su.ble magultodes(quanti柱es);“洲口Mel娜M毗“”“”-113Mep目M曰e肠eJ皿，一皿曰』 如果两个同类量(例如两个长度或两个面积)具有或不具有公度(common measure，即另一个同类量，所考虑的两个量都是这个量的整数倍)，则相应地称这两个量为可公度量或不可公度量.正方形的边长和对角线，或圆的面积和丫的半径的平方，都是不可公度量的例尹.如果两个量是可公度的，则‘l艺们的比是有理数;相反，不可公度量忿比是无理数、
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条