1) the immunization of stochastic duration
随机久期免疫理论
3) stochastic immunization
随机免疫
1.
In this paper,we introduce the Immunization theory,discuss the semi deterministic immunization theory,and set up the mathematical models for the asset liability managment,and then introduce the stochastic immunization,discuss how to allocate the wealth to minimize the risk arising from the change of interest rate for the portfolio investers.
本文基于利率风险，对半确定的免疫理论进行详细讨论，建立了在债券投资分析中应用的资产负债管理的数学模型，进而在考虑负债结构的情况下，把随机免疫方法应用于投资分析，以使利率变动所带来的风险达到最小，并指出免疫理论可应用的条
2.
Thus,this paper builds up stochastic immunization strategy on basis of minimiz.
根据Markowitz(1959)等理论可推导出:资产价格的总风险包括收益的方差和全久期向量两部分;假若商业银行采取现金中性(cash neutrality)的资产交易策略,风险计量模型可转换为线性规划问题,从而可以构建基于利率风险最小化模型的随机免疫策略。
4) Duration-Convexity immunization
久期-凸度免疫
5) directional duration immunization
方向久期免疫
6) Immune theory
免疫理论
1.
To reduce the numerous work and subjective uncertainty in manual adjustments for underwater vehicles,a hybrid particle swarm optimization(HPSO) algorithm based on immune theory and nonlinear decreasing inertia weight(NDIW) strategy was developed.
为减少因水下机器人模糊神经网络控制器参数较多、手工调整困难及主观不确定性因素的影响,提出一种基于免疫理论和惯性权值非线性递减策略的混合微粒群算法。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条