1) multi meta-model
多元模型
2) Multivariate logistic model
多元logistic模型
3) multivariate GARCH model
多元GARCH模型
1.
Applications of multivariate GARCH models in the study of volatility transmission of Chinese corporate bonds;
多元GARCH模型在国内企业债券波动传递研究中的应用
2.
A multivariate GARCH model is used to investigate the pro-cyclicality of China s commercial banks,using the data of GDP growth rate and the remaining loan quantity at the end of each year of commercial banks in China from 1978 to 2005.
利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系。
3.
Under normal distribution assumption,the authors discuss the calculation of dynamic VaR and CVaR through multivariate GARCH model.
为分散金融风险的动态影响,一方面,通过时变波动模型将静态VaR和CVaR扩展到动态情形,进一步基于多元GARCH模型给出动态VaR和CVaR的计算方法;另一方面,在动态风险度量的基础上,建立了动态组合投资选择模型。
4) Multidimensional metamodel
多维元模型
5) Multivariate t-model
多元t-模型
1.
The application of Jeffreys displine to a multivariate t-model with uniform structure;
Jeffreys准则在多元t-模型上的应用
6) multiple ARMA model
多元ARMA模型
1.
To the ununiqueness of multiple ARMA model,in the paper we give a restriction that makes multiple ARMA model be unique.
本文针对多元ARMA模型形式的不唯一性,给出了一个限制条件,使得多元ARMA模型的形式具有了唯一性。
补充资料：多元线性回归模型
分子式：
CAS号：
性质：假定从理论上或经验上已经知道输出变量y是输入变x1，x2，…,xm的线性函数，但表达其线性关系的系数是未知的，要根据输入输出的n次观察结果(c11，x21，…，xml，yi)(i=1,n)来确定系数的值。按最小二乘法原理来求出系数值，所得到的模型为多元线性回归模型。
CAS号：
性质：假定从理论上或经验上已经知道输出变量y是输入变x1，x2，…,xm的线性函数，但表达其线性关系的系数是未知的，要根据输入输出的n次观察结果(c11，x21，…，xml，yi)(i=1,n)来确定系数的值。按最小二乘法原理来求出系数值，所得到的模型为多元线性回归模型。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条