1) multivariate VAR
多元VAR模型
1.
This paper investigates the relationships between stock market development,bank development and economic growth for the case of China over the period 1991 - 2004 under the multivariate VAR framework, while controlling the stock market liquid and volatility.
在控制股市流动性和波动性的情况下,本文采用多元VAR模型对1991年至2004 年间我国股市发展、银行发展与经济增长之间的关系进行了研究。
2) VAR Model
VAR模型
1.
Hard wheat futures price discovery based VAR model;
基于VAR模型的硬麦期货价格发现研究
2.
Study on Scale of Foreign Exchange Reserve in China Based on VaR Model;
基于VaR模型对我国外汇储备规模适度性的研究
3.
Analysis of demand influence factors of China s economic growth based on VAR Model;
基于VAR模型的我国经济增长需求影响因素分析
3) vector autoregression model
VAR模型
1.
An Analysis on the Influencing Factors of China s Currency Mismatch Based on Vector Autoregression Model;
基于VAR模型的我国货币错配影响因素研究
4) VaR-GARCH Model
VaR-GARCH模型
1.
The application of VaR-GARCH model in the risk management of stock index futures
VaR-GARCH模型在我国股指期货风险管理中的应用
2.
Based on the data of 65 sample funds from the year 2004 to 2006, the author utilized VaR-GARCH model and RAROC method to quantify the risk of funds.
文章利用VaR-GARCH模型以及RAROC方法,基于65只样本基金2004年初至2006年底的数据,定量研究基金的风险。
5) VAR
[vɑ:]
VAR模型
1.
On the Impact of Foreign Exchange Reserve on the Money Base——Empirical Test Base on Co-integration Method and the VAR Model;
外汇储备增加对基础货币投放的影响——基于协整方法与VAR模型的实证检验
2.
SECURITIES PORTFOLIO RISK ANALYSIS IN VaR MODEL;
证券投资组合的VaR模型风险分析
3.
Application Research of VaR Model in the Risk Management of Financial Market;
VaR模型在金融市场风险管理中的应用研究
6) VAR model
VAR 模型
1.
The VaR model is a major method of the risk measurement of financial market at present.
VaR 模型能度量各种市场风险,甚至是信用风险。
补充资料：多元线性回归模型
分子式：
CAS号：
性质：假定从理论上或经验上已经知道输出变量y是输入变x1，x2，…,xm的线性函数，但表达其线性关系的系数是未知的，要根据输入输出的n次观察结果(c11，x21，…，xml，yi)(i=1,n)来确定系数的值。按最小二乘法原理来求出系数值，所得到的模型为多元线性回归模型。
CAS号：
性质：假定从理论上或经验上已经知道输出变量y是输入变x1，x2，…,xm的线性函数，但表达其线性关系的系数是未知的，要根据输入输出的n次观察结果(c11，x21，…，xml，yi)(i=1,n)来确定系数的值。按最小二乘法原理来求出系数值，所得到的模型为多元线性回归模型。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条