1) State Dependent Poisson Process
状态依赖泊松过程
2) Nonstationary Poisson process
非稳态泊松过程
4) poisson process
泊松过程
1.
Simulation of stochastic resonance of sensory system by signal detection theory and Poisson process.;
用信号检测理论和泊松过程仿真感觉系统中随机共振现象
2.
European option pricing driven by the combination of Brownian motion and Poisson process;
布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价
3.
Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Brownian Motion and Poisson Processes under Local Lipschitz Condition;
局部Lipschitz条件下的布朗运动和泊松过程混合驱动的正倒向随机微分方程
6) State-depended impulsive differential equations
状态依赖脉冲微分方程
补充资料：泊松过程
| 泊松过程 Poisson process 一种累计随机事件发生次数的最基本的独立增量过程 。例如随着时间增长累计某电话交换台收到的呼唤次数，就构成一个泊松过程。泊松过程是描写随机事件累计发生次数的基本数学模型之一。直观上，只要随机事件在不相交时间区间是独立发生的 ， 而且在充分小 的区间上最 多只发生一次，它们的累计次数就是一个泊松过程。1943年C.帕尔姆在电话业务问题的研究中运用了这一过程，后来A.I.辛钦于50年代在服务系统的研究中又进一步发展了它。 泊松过程除作为计数过程的一种重要数学模型外，又是众多重要随机过程的特例。 独立增量过程的莱维- 伊藤分解表明，利用它还可构成一般的独立增量过程，因而它在随机过程中占有特殊地位，也有人把它与布朗运动一起称之为随机过程的基石。 |
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参考词条