1) complercly discrete time insurnce risk model
完全离散的经典风险模型
3) the compound Poisson model that pertured by diffusion
带干扰的经典风险模型
4) Classical risk model
经典风险模型
1.
In this case,professor Wu Rong and her students have discussed some distributions about the supremum,the infimum of the surplus in the Classical Risk Model.
本文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形，对吴荣老师等所给出的经典风险模型中，关于末离零点前盈余过程极大值、极小值的一些分布给予了推广。
2.
In this paper,we consider the classical risk model.
考虑在经典风险模型中,假设索赔分布函数尾部是正规变化函数,首先求出正规变化函数n重卷积尾部的二阶展开式,再利用著名的Beekman卷积公式,得到破产概率的二阶展开式。
5) the classical risk model
经典风险模型
1.
In this text, based on the classical risk model ,we construct and research two kinds of new risk models with return.
本文中，我们以经典风险模型为基础构造了两类全新的带收益的多险种风险模型并且对其进行研究，得到了与破产相关的一些变量的表达式或性质。
6) discrete risk model
离散风险模型
1.
By using of recursive relation,we further study some problem in discrete risk model,such as the ultimate probability of ruin describing the safety state of insurance company,the immediately surplus before ruin and the deficit at ruin,which depict the degree of severity of ruin.
研究离散风险模型中描述保险公司安全程度的终极破产概率、刻画保险公司破产严重程度的破产前瞬时盈余和破产时的赤字等问题。
2.
In this paper,the authors consider the discrete risk model,use the conclusion of [1] and [2] about classical risk model,get the formula of the joint distributions of the maximum and the minimum of the surplus before ruin and last recovered from negative,and extend the condition to the process of premium income depending on insurance policy share.
本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大值和极小值的联合分布,推广到了保费收入过程依赖于保单计数过程的情况。
3.
In the paper,we discuss a new discrete risk model perturbed by diffusion The premium rate in this risk model is a random variable.
建立了一类带干扰离散风险模型,并且保费收取率为随机变量。
补充资料：离散时间输入输出模型
分子式：
CAS号：
性质：一般讲离散是对时间而言的，即模型中的时间变量是以离散形式表达的，如线性微分方程的离散形式是线性差分方程，故离散时间输入输出模型就是输入输出模型中的时间变量离散的。在偏微分方程表达的模型中不仅可对时间变量进行离散而且还可以对距离变量进行离散。
CAS号：
性质：一般讲离散是对时间而言的，即模型中的时间变量是以离散形式表达的，如线性微分方程的离散形式是线性差分方程，故离散时间输入输出模型就是输入输出模型中的时间变量离散的。在偏微分方程表达的模型中不仅可对时间变量进行离散而且还可以对距离变量进行离散。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条