2) APARCH
APARCH模型
1.
Under three different assumptions on innovation s distribution,this model is compared with GARCH model and APARCH model.
应用NGARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数进行了V aR风险值估计,并且与GARCH模型和APARCH模型估计结果作比较,通过返回检验,发现NGARCH模型应用于V aR估计是统计有效的,且优于GARCH和APARCH模型。
3) APARCH Model
APARCH模型
1.
We analyze the characteristics of financial time series and then set up the VaRAPARCH model for market risk based on the consideration of volatility and distribution of the returns ratios.
本文首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值的VaR APARCH模型,并应用VaR APARCH模型在多种分布情形下测算了上证综合指数的风险,结果表明基于GED分布的VaR APARCH模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性。
4) VAR Model
VAR模型
1.
Hard wheat futures price discovery based VAR model;
基于VAR模型的硬麦期货价格发现研究
2.
Study on Scale of Foreign Exchange Reserve in China Based on VaR Model;
基于VaR模型对我国外汇储备规模适度性的研究
3.
Analysis of demand influence factors of China s economic growth based on VAR Model;
基于VAR模型的我国经济增长需求影响因素分析
5) vector autoregression model
VAR模型
1.
An Analysis on the Influencing Factors of China s Currency Mismatch Based on Vector Autoregression Model;
基于VAR模型的我国货币错配影响因素研究
6) VaR-GARCH Model
VaR-GARCH模型
1.
The application of VaR-GARCH model in the risk management of stock index futures
VaR-GARCH模型在我国股指期货风险管理中的应用
2.
Based on the data of 65 sample funds from the year 2004 to 2006, the author utilized VaR-GARCH model and RAROC method to quantify the risk of funds.
文章利用VaR-GARCH模型以及RAROC方法,基于65只样本基金2004年初至2006年底的数据,定量研究基金的风险。
补充资料：AutoCad 教你绘制三爪卡盘模型,借用四视图来建模型
小弟写教程纯粹表达的是建模思路,供初学者参考.任何物体的建摸都需要思路,只有思路多,模型也就水到渠成.ok废话就不说了.建议使用1024X768分辨率
开始
先看下最终效果
第一步,如图所示将窗口分为四个视图
第二步,依次选择每个窗口,在分别输入各自己的视图
第三步,建立ucs重新建立世界坐标体系,捕捉三点来确定各自的ucs如图
第四步,初步大致建立基本模型.可以在主视图建立两个不同的圆,在用ext拉升,在用差集运算.如图:
第五步:关键一步,在此的我思路是.先画出卡爪的基本投影,在把他进行面域,在进行拉升高度分别是10,20,30曾t形状.如图:
第六步:画出螺栓的初步形状.如图
第七步:利用ext拉升圆,在拉升内六边形.注意拉升六边行时方向与拉升圆的方向是相反的.
之后在利用差集运算
第八步:将所得内螺栓模型分别复制到卡爪上,在利用三个视图调到与卡爪的中心对称.效果如图红色的是螺栓,最后是差集
第九步:阵列
第10步.模型就完成了
来一张利用矢量处理的图片
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条