4) seemingly unrelated regression model
相依回归模型
1.
Relative efficiencies of parameter estimator in a class of seemingly unrelated regression model;
一类相依回归模型参数估计的相对效率
2.
The seemingly unrelated regression model(1) converting into(2) is studied,under matrix loss,it is given a unique linear Minimax estimator of a linear estimable function SXβ,for Cov(Y)=σ2(∑In) when σ2>0 is unknown while ∑>0 is know.
研究了相依回归模型(1)在改写为模型(2)后,对Cov(Y)=σ2(∑In)中σ2>0未知而∑>0已知时,在矩阵损失下给出一个线性可估函数SXβ的惟一线性Minimax估计。
3.
In this paper,the auther obtains some inequalities of the risk of the OLS estimator ,the GLS estimator and the RGLS estimator under quadratic loss and Fisher s loss in seemingly unrelated regression model.
本文给出了相依回归模型的ＯＬＳ估计，ＧＬＳ估计和ＲＧＬＳ估计在二次损失和Ｆｉｓｈｅｒ损失下的风险估计不等式。
5) stochastic dependent model
相依随机模型
1.
When a state of rain transits to that of rain, the following models may be adopted: a stochastic dependent model for dependent rain sequence; a probab.
对间断雨量的模拟，本文提出对不同状态，依据其条件雨量序列的统计性质，分别采用不同的方法描述：①由无雨转到有雨时，有雨序列用一定概率分布刻划；②由有雨转到有雨时，若两个有雨序列之间是相关的，则采用某种相依随机模型表征，若是相互无关的，则后一个雨量序列也用一定概率分布刻划。
6) SURS
半相依回归模型
补充资料：m相依过程
m相依过程
m-dependent process
m相依过程fm一峡曰的t碑创芳留」【补注】离散时间随机过程(stochasticP代犯e粥)(X。)。。z称为m相依的，如果对所有k，联合随机变量(x。)。‘*独立于联合随机变量(x。)。，*十。、。. 这类过程是作为尺度变换(重正规化)的极限，因而也是作为具有尺度对称性过程的例子自然产生的(【Al」).m相依过程的例子由(m+l)分块因子(blockfactoIS)给出，其定义如下:设(Z。)。。z是一独立过程，f为m十l个变元的函数，X。二f(z。，…，Z，+。)，则(m十l)分块因子X。是一m相依过程. 但存在并非2分块因子的1相依过程(one-山哪ndent Proc哪)(【A2】).
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参考词条