3) time to maturity of option
期权期限
1.
Based on the characteristics of mining industry, discussed the time to maturity when applying option theory to practice, defined the rational time to maturity of option as effective selection life which was decreased from the effective life of mining titles by the necessary life for the exploitation of mineral resource.
应用期权定价理论中的Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估, 依据矿业开采的特点, 探讨模型应用中的期权期限, 界定有效选择期限即采矿权的有效期限中扣除资源开发开采所需要的基本时间后的期限是合理的期权期限, 并结合案例进一步分析, 导出了在一定范围内适当增加采矿权的有效期限可以增加矿权地出让者的收益, 以及运用Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估可以起到鼓励大规模生产的作用。
4) flood season division
汛期分期
1.
Application research of the improved vector statistical method into the flood season division;
改进矢量统计法在汛期分期中应用研究
5) future option
期货期权
1.
Multi-dimensional Black-Scholes model on future option;
期货期权的多维Black-Scholes模型
2.
The pricing of the electricity future, future option, single point option and some typical swing options is studied using the Black-76 formula and the affine jump-diffusion model and a new ris.
文中采用Black-76公式和仿射跳跃-扩散电价模型研究了电力期货/远期、期货期权、单点期权以及摇摆期权等奇异期权的定价问题,提出了一种新的电力衍生产品风险中性概率框架,并根据德国EEX电力市场实际价格,利用解析及MonteCarlo方法给出了若干常见电力衍生产品的实际定价算例。
3.
The empirical result shows that investors can realize risk management through a dynamic duplication of a future option.
在期货市场上,投资者可以通过动态复制期货期权的组合保险技术,在规避大的损失前提下,实现套期保值目标。
6) flood season staging
汛期分期
1.
Reservoir flood season staging calculation is conducted based on annual maximum sampling and super-quantitative sampling through using vector statistics and relative frequency methods,and compared with other methods currently in use.
应用矢量统计法和相对频率法,基于年最大值取样以及超定量取样进行汛期分期计算,并与现有的方法进行比较研究。
2.
The research on flood season staging is the foundation of scheduling control on dynamic flood limit water level of power stations and reservoirs.
汛期分期研究是实现电站、水库动态汛限水位调度控制的基础。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条