1) perpetual Bermudan option
永久百慕大期权
1.
Based on the partial differential equation(PDE)method,a closed form solution of the perpetual Bermudan option considered as a solution of a periodic of Black-Scholes option is given in the theoretical frame of Black-Scholes.
在Black-Scholes理论框架下,用偏微分方程(PDE)方法,给出了永久百慕大期权作为一个周期解定价的闭合表达式,以及在规定实施日最佳实施边界点所满足的非线性方程。
2) perpetual Bermudan
永久百慕大
1.
We consider pricing problem of the perpetual Bermudan option.
本文研究永久百慕大期权的定价问题。
4) perpetual American option
永久美式期权
1.
The models of American option and perpetual American option are a free boundary problem of parabolic partial differential equation and ordinary differential equation respectively.
在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个常微分方程自由边界问题。
5) permanent American options
永久美式期权
1.
In this paper,the valuation of permanent American options in the presence of non-hedgeable event risk is considered.
主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题。
6) Cynodon dactylon
百慕大草
1.
Responses of antioxidation system of Cynodon dactylon to recirculated landfill leachate irrigation.;
垃圾填埋场渗滤液尾水灌溉下百慕大草抗氧化系统的反应
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条