1) thermal diffusion process
热扩散过程
2) diffusion
[英][di'fju:ʒən] [美][dɪ'fjuʒən]
扩散过程
1.
In this paper we study a stochastic differential equation whose solution is a special diffusion with discontinuous coefficient of drift.
研究了一个随机微分方程 ,它的解是一特殊的扩散过程 ,其漂移系数是不连续的Borel可测函数 。
2.
For the diffusion on noncompact manifolds,algebraic convergence in L~2-sense is studied.
考虑非紧流形上的扩散过程,得到了其L2代数式收敛的充要条件和必要条件。
3.
The paper proposes a new method to estimate nonlinear diffusions based on discretely observed data, and gives some properties of the corresponding parameters estimation.
本文基于一类非线性扩散过程的离散可观测数据 ,建立一种新的参数估计方法。
3) diffusion process
扩散过程
1.
Random analysis of the continuous sole strong solution of the random diffusion process of a class of the random signals with conditions;
一类带条件随机信号的随机扩散过程连续唯一强解的随机分析
2.
Parameter estimation about the drift coefficient of a diffusion process;
一类扩散过程中漂移系数的参数估计
3.
Common framework of single factor interest rate models with diffusion process;
扩散过程下单因素利率模型的统一框架
4) diffusion processes
扩散过程
1.
In the paper We discuss opitimal stopping of diffusion processes,because we deal with diffusion processes in the American option pricing.
金融数学中关于美式期权的定价理论最后归结为一个对扩散过程的最优停止问题,扩散过程是特殊的马氏过程,本文讨论了当报酬函数非负时的值函数性质及其最优停时的表示。
2.
The small perturbations of one dimensional degenerate diffusion processes is considered.
考虑一维退化扩散过程的小扰动。
3.
This article discusses the functional structure of a nonstationary random process on the complete probability space with martingale theory and stochastic analysis process, and ob-tains Wiener processes, diffusion processes, Ito processes and a series of important results ofthe functional structure under Gauss Conditions.
本文运用鞅理论与随机分析方法讨论了完备概率空间中一类非平稳过程的泛函结构,得到了Wiener过程、扩散过程与Ito过程及其在Gauss情形下泛函结构的一系列重要结果,这对于解决该类可观测随机过程的最佳非线性滤波具有很大意义。
5) diffusion process
扩散法;扩散过程
6) jump-diffusion process
跳扩散过程
1.
Option pricing by the martingale measure method considering the price of stock dividends payment and a jump-diffusion process;
支付红利股票的跳扩散过程下期权定价的鞅方法
2.
By changing basic assumption of Merton option pricing model to the assumption that jump process is a kind of special compound Poisson process and volatility without jump is the function of time, it is established that the behavior model of the stock pricing process is jump-diffusion process.
改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型。
3.
Assuming that the interest is given,we obtion European reload option pricing formulas on stocks with jump-diffusion process by using an actuarial approach.
在利率确定的情形下,利用保险精算方法,推导了股票价格服从跳扩散过程的欧式再装期权的定价公式。
补充资料：热扩散发
分子式：
分子量：
CAS号：
性质：分离气体或液体混合物的一种特别方法。具有两种温度差别很大的区域（或设备）内，含有不同分子量的气体或液体混合物，由于热对流的作用，不同分子量的分子有不同程度的扩散效应，因此一类分子倾向于顺着热流动方向聚集在较冷区域，另一类分子倾向于聚集在较热区域。将富集的气体取出，即达到部分分离的目的。热扩散法可用于同位素的分离，如从六氟化铀中分离铀的同位素。
分子量：
CAS号：
性质：分离气体或液体混合物的一种特别方法。具有两种温度差别很大的区域（或设备）内，含有不同分子量的气体或液体混合物，由于热对流的作用，不同分子量的分子有不同程度的扩散效应，因此一类分子倾向于顺着热流动方向聚集在较冷区域，另一类分子倾向于聚集在较热区域。将富集的气体取出，即达到部分分离的目的。热扩散法可用于同位素的分离，如从六氟化铀中分离铀的同位素。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条