1) management for matching assets with liabilities
资产负债匹配管理
1.
Based on solvency benchmark theory and constraint theory, risk management methods are gradually changing from traditional management for matching assets with liabilities to modern business risk management.
以偿付能力基准理论、限制理论为基础 ,风险管理方法正逐步由传统的资产负债匹配管理向现代的企业风险管理过渡。
3) Foreign Asset and Liability Position
资产负债不匹配
4) Asset-liability matching risk
资产负债匹配风险
1.
Asset-liability matching risk is the compositive result of pricing risk,asset credit risk,interest rate risk and cash flow adverse selection risk.
目前,我国保险资金直接进入股市已经进入实质性操作阶段,加强其资产负债匹配风险的管理已刻不容缓。
5) asset liability management
资产负债管理
1.
Latest Developments in Models and Application of Asset Liability Management in Financial Institutions;
金融机构资产负债管理模型和运用的新发展
2.
The ALM(Asset Liability Management) of the Insurance Contract for the Supervising Engineers
工程监理保险的资产负债管理
3.
Specifically,the problem is addressed from the following aspects,that is,Multi-period stochastic programming models for asset liability management,Bank s asset liability management,pension fund and insurance company,financial planning,dynamic asset allocation and scenario generation.
综述了资产负债管理多阶段模型及应用的研究状况,评述了相关的研究文献。
6) assets liability management
资产负债管理
1.
Assets Liability Management for Life Insurance Company;
人寿保险公司的资产负债管理
2.
A multi-period stochastic optimal model is established for assets liability management concerning the uncertainties of future economic factors based on the domestic actual situation.
本文根据我国实际情况,考虑未来各种经济因素的不确定性,建立了资产负债管理问题多阶段随机优化模型。
3.
Assets liability management is the core of management controlling commercial bank, and its persuit is the unification of three characters that is the security, fluidity and profit of bank assets.
资产负债管理是商业银行经营管理的核心,追求的是银行资金的安全性、流动性和盈利性的统一。
补充资料：资产负债综合管理
资产负债综合管理
净间接费用负担税前净收人所得税 净收人 *加上税金。 表3 第二年$33，呜月7’第一年$四，218立玉园}…应二亘 ~!~鱼甲互鱼里}卫二‘里迈第一年与第二年之差 $4，2扮 51，3卯 l，肠3 $(麟)某银行利率报告 第二年第一年第一年与第二年之差收益商业贷款和不动产贷款9.m%8.33%0.74%离岸商业贷款9.67 7.57 2.10分期偿还贷款12.刀n .63 0.59美国国库券7.n 6.920.19联邦机构债券7.856.砧1.ro其他应课税债券’6. 23 5 .53 0.72免税债券6.男3. 753.解短期投资7.12 5.98 1.14拆放联邦储备资金2止2互旦卫;鱼间婴生息资产总额旦逃旦丝丝丛塑 成本率 消费者储蓄5.00%4.%%0.04%储蓄存单6.57 6.56 0.01 大额存单·7.57 5.76 1.璐外国定期存款8.165.男2.23 短期借人款7.985.又2.解 长期债务鱼旦2旦边昼鱼1 有息负债垦丝鑫因互丝净利率差额2.46%2.79%(0.33%) 生息资产净收益3.86%3.94%(0 .08%) ，加上了税金 假设的银行实现了绝对金额收益的增长，预料的市场变化影响的财务战略?利率边际分可是，用生息资产的百分比来表示，净利率收析为回答这些间题与其他问题提供了依据。益下降了8个基点。什么因素造成生息资产盈市场利率的变动、资金水平和资产负债构利能力的下降?是银行管理人员无力控制市场成，三者合起来决定净利率收益的总差异，即收益变化所致，还是管理人员自主决定的政策利率收益在两个时点之间的变动。为了确定每变动所致?通过改变筹资组合，管理人员本来一个因素对总差异所起的作用大小，我们必须能够避免这种下降吗?有没有使银行不受难以独立分析一个因素的作用，而保持其他两个因素不变，这就是说，假如我们想要孤立地考察不动产贷款收益变化为例。这一生息资产种类利率变动对利率收益的影响，我们必须对资金的平均收益从第一年的8.33%上升到第二年数量和资产负债构成的变动加以调整，然后，的9.价%。为了估算这一变化对绝对金额的可以运用连续的重复法测定每个因素(利率、影响，我们首先在假定第二年的资金水平和资资金额、资产负债构成)对总收益差异的影产负债组合的平均收益均为8.33%的条件下，响，表4是假设的银行一个完整的利率收益确定可以挣得的收益额，然后将这一贷款种类表。的实际收益减去这一金额，以确定收益率变化 假设我们开始时把利率变动对利率收益差对净利率收益的相应影响。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条