1) OLS hedge ratio
普通最小掉期比率
2) common stock ratios
普通股比率
3) OLS
普通最小二乘法
1.
In this paper,the effects of OLS method and WLS method in analysis of one-way nested design with unequal subclass numbers are examined.
对普通最小二乘法和加权最小二乘法在不等重复单因素系统分组试验中的分析效果进行了比较研究。
2.
This paper analyzed the veracity of the software cost estimation with two kinds of the return technology-the OLS algorithm and the robust regression algorithm oriented the data mining,and presented the software cost estimation method based on the robust regression algorithm.
本文分析了面向数据挖掘的普通最小二乘法和稳健回归两种回归技术在软件成本估计应用中的准确性,提出了稳健回归的软件成本估计方法。
4) ordinary least squares
普通最小二乘法
1.
We often estimate the return model parameter by ordinary least squares and maximum likelihood.
对回归模型进行参数估计时,常用的两种重要方法是普通最小二乘法和最大似然法。
5) interest rate swap
利率掉期
1.
Develop China s interest rate swap market;
尽快发展我国利率掉期市场
2.
What is interest rate swap? What positive effects will interest rate swapping bring about among our commercial banks at the present stage? What problems will be encountered? This paper will give some expatiation and discussion from above respects.
何为利率掉期?在目前我国的商业银行中,利率掉期的开展将会起到怎么样的积极作用?又将会面临怎么样的问题呢?本文将试图从这些方面做一定的阐述和探讨。
6) swap rate
掉期率
补充资料：货币掉期的信用风险程度
货币掉期的信用风险程度
【货币掉期的信用风险程度】当货币调期交易的一方违约，交易的另一方将承受比利率调期更大的信用风险，其原因是:(l)汇率风险较利率风险为大，因为汇率波幅比利率波幅更大。(2)货币掉期因本金要交换，故交换的资金量比利率掉期的交换资金量大得多。(3)货币掉期比利率掉期流动性更低。货币掉期的信用风险大致有三种情况:一是现行市场的汇率低于原掉期时的汇率水平，非违约方将造成汇率损失。汇率愈高，其损失愈大。二是现行市场的汇率与原掉期时的汇率水平相一致，非违约方可以重新成交一笔货币掉期而不会产生任何汇差损失。三是现行市场汇率高于原掉期时的汇率水平，非违约方可以从中得到额外的汇差收益。因此，货币掉期的信用风险将依现行市场的汇率水平而决定其风险程度。一般来说，支付贬值币种的掉期交易方的风险大于支付升值币种的掉期交易方。货币掉期除了承受汇率风险外，货币掉期的两种货币市场利率水平肯定已发生了变化，其风险程度同利率掉期的信用风险程度相似。如果交易一方交换后的利率高于现行市场的利率水平，此时恰恰交易另一方违约，那么交易一方将有很大的利率风险。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条