1) liquidation option
清算期权
2) in-and-out
[英]['inənd'aut] [美]['ɪnənd'aʊt]
短期清算
4) options clearing corporation (OCC)
选择权清算公司
5) arithmetic asian option
算术亚式期权
6) stock option calculating
股票期权计算
1.
Hyperbolic density analysis is a creative method in stock option calculating system,which serves as an analytical tool to calculate and better predict stock option price,using optimized mathematical models.
研究分两个部分 :理论上 ,讨论并分析了以往的股票期权计算数学模型的缺陷 ,进而讨论并介绍一种新的方法———双曲密度分析法 ,通过使用已往的经过股票市场验证的实际数值的检验 ,该方法具有明显的优势和良好的预测结果 ;模型设计上 ,将复杂的股票期权模型写入程序 ,并以市场真实数据进行模拟和测试 ,侧重于双曲密度分析法的理论层次上的讨论 。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条