1) rainbow arithmetic average Asian option
虹式算术平均亚洲期权
1.
With the help of the above analytic fomulae as the control variate,we further simulate the rainbow arithmetic average Asian options.
基于Black-Scholes模型的假设条件,利用多维ITO引理和无套利原理,构建了基于两个资产支付红利的虹式亚洲期权多因素路径依赖型期权定价模型,并结合边界条件,导出虹式几何平均亚洲看涨期权的解析定价公式以及虹式几何平均亚洲期权看涨-看跌平价关系式,以此为控制变量模拟计算虹式算术平均亚洲期权,数值实验表明虹式几何平均控制变量法有效地提高了蒙特卡罗模拟虹式算术平均亚洲期权定价的精确度。
2) rainbow geometric average Asian option
虹式几何平均亚洲期权
1.
With the boundary conditions,we derive the analytic formula of the rainbow geometric average Asian call option and call-put parity relationship on rainbow geometric average Asian options.
基于Black-Scholes模型的假设条件,利用多维ITO引理和无套利原理,构建了基于两个资产支付红利的虹式亚洲期权多因素路径依赖型期权定价模型,并结合边界条件,导出虹式几何平均亚洲看涨期权的解析定价公式以及虹式几何平均亚洲期权看涨-看跌平价关系式,以此为控制变量模拟计算虹式算术平均亚洲期权,数值实验表明虹式几何平均控制变量法有效地提高了蒙特卡罗模拟虹式算术平均亚洲期权定价的精确度。
4) Pricing of rainbow Asian options
虹式亚洲期权定价
5) arithmetic asian option
算术亚式期权
6) Asian Option
亚洲式期权
补充资料：加权算术平均数
加权算术平均数是将各组标志值乘以相应的各组单位数或权数求出各组标志总量，然后将其加总求得总体标志总量，同时把各组单位数或对数相加求出总体单位总量，最后用总体标志量除以总体单位总量。在计算算术平均数时，如果资料已经分组，则不能简单地将各组标志值相加作为总体总量，而应用此法计算其平均数。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条