1) value risk model
价值风险模型
2) risk-value model
风险-价值模型
3) conditional VaR model
条件风险价值模型
1.
The paper considers a more flexible method for measuring stock market risk-the conditional VaR model,which is used to portray the factors influencing the market risk.
考虑了更为灵活的股市风险的测度方法——条件风险价值模型,它将风险价值与其影响因素结合起来,深刻地刻画了各影响因素对股市风险的影响特征。
4) inter-temporal relative risk-value model
跨期相对风险-价值模型
5) Inter-temporal risk-value model
跨期风险-价值模型
6) value at risk(VaR)
风险价值
1.
Then,a model of the value at risk(VaR) of a non-Walrasian market is presented.
研究了非瓦尔拉斯市场下的风险测度;详细介绍了相关的背景、概念;提出了非瓦尔拉斯市场下风险价值模型;讨论了非瓦尔拉斯风险价值计算方法;最后,通过算例比较了该模型和传统风险价值的异同。
补充资料：风险价值
风险价值
【风险价值】企业投资因冒风险而得到的价值。包括单位风险价值和投资风险价值两种。前者是单位投资额因冒有风险而应得的价值，同反映风险程度的标准差成正比例关系，是标准差的函数，可用下面公式表示:O=f(的;式中日代表单位风险价值，a代表标准差，f代表风险价值系数，一般取5一巧%。后者是单位风险价值乘以投资总额，就等于该项投资所期望取得的风险价值，其公式为:v二8·卜式中:V是投资的风险价值;I是投资总额。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条