2) repriceable stock option
再定价期权
3) reload option
再装期权
1.
Improved reload option pricing under jump-diffusion model
改进的跳扩散模型下的再装期权定价
2.
Reload stock option is proposed as a executive stock option plan having some drawbacks,and prove that it is necessary to treat the reload option as a barrier option with two barriers.
针对再装期权作为经理股票期权薪酬机制存在的问题,讨论了设置再装期权上下障碍的必要性,建立了考虑经理股票期权的长期激励因素以及在股市低迷时经理股票期权重置特征的改进的再装期权定价模型,并给出了计算公式及相应的模拟分析。
3.
According to the definition of reload option,the paper deals with the problem of how the binomial option pricing model can be used to value the price of American reload option;in the same time,it exemplifies that the value of reload options will be underestimated if we ignore the reload feature of reload options.
介绍了如何运用二项式期权定价模型 ,根据再装期权的定义 ,导出再装期权的定价公式 ,同时 ,通过实例说明了若忽略再装期权的再装特征 ,将低估再装期权的价值 。
4) option pricing
期权定价
1.
Study on option pricing mathematical model;
期权定价数学模型的研究
2.
GARCH diffusion option pricing model with transaction costs;
有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型
3.
European option pricing with transaction costs and stochastic dividends;
有交易费和随机分红时的欧式期权定价
5) Options pricing
期权定价
1.
A Step-wise Prediction Model in Options Pricing;
期权定价中的分步式预测模型
2.
The European options pricing equation is deduced in a stochastic interestrate for jump-diffusion models under the risk-neutral hypothesis.
假定股票价格的跳过程为比Po isson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,推导出了具有随机利率的跳扩散模型的欧式期权定价公式。
3.
This paper analyzes equilibrium credit rationing with the method of options pricing,explains why credit rationing exists and its characteristics in a new way,and tries to get some revelation.
本文基于期权定价的视角分析信贷配给,以一条全新的思路阐释均衡信贷配给的成因及特征,并试图得出些许启示。
6) option valuation
期权定价
1.
Therefore, the importance of the option valuation in derivative securities and financial mathematics has never been overestimated.
另外,期权作为衍生证券、金融工具的建筑砌块,期权定价的重要性无论怎样强调都不过分。
2.
Hereby, the option valuation is always an important subject in financial mathematics.
期权价格反映出期权的买卖双方对某一权力作出的价值判断,但期权的价格很难从市场中直接反映,因此期权定价一直都是金融数学中的一个重要课题。
补充资料：利率封顶期权和利率保底期权的定价
利率封顶期权和利率保底期权的定价
【利率封顶期权和利率保底期权的定价】为了更透彻地理解利率封顶期权和利率保底期权，我们来分析一下其组成部分。比如，一个2年期利率封顶期权可以被看成是一系列欧式看跌期权的组合，购买了利率封顶期权，就等于取得了在合约期限内卖出一系列利率等价物的权利。组成利率封顶期权的每个看跌期权都有一个特定的价值。这些看跌期权价值之和的现值就是利率封顶期权的权利金。每个看跌期权的价值由其内在价值和时间价值所决定。 1.内在价值 组成利率封顶期权的一系列看跌期权的内在价值，可通过利率封顶期权协定利率与远期收益曲线的比较而得出。 期权模型给出了以即期收益曲线为基础的远期收益曲线。通过这一曲线，可以看出与利率封顶期权各结算日期相对应的远期利率。当某一远期利率超过期权协定利率时，就可以说这一天的看跌期权具有正的内在价值。 在此例中，把两年的远期收益曲线与利率封顶期权的协定利率6.00%相比较，可以看出有3个看跌期权具有正的内在价值。这些期为执行期权的可能性较大。权将被买方执行，它们比那些具有负的内在价为了对利率封顶期权和利率保底期权的定值的看跌期权有更高的价值。价更为精确，市场参加者要利用许多复杂的模 2.时间价值型。目前用得最广泛的定价模型是布莱克一斯 利率封顶期权和利率保底期权的期限是其科尔斯模型和二项式期权理论。多数交易者都时间价值的一个重要因素，在对它们进行定价根据布莱克一斯科尔斯模型来定价。由于这些时必须加以考虑。由于利率封顶期权和利率保模型的数学理论很烦琐，本文将其侧去，只简底期权是由一系列的看跌期权或看涨期权所构要介绍利率封顶期权和利率保底期权定价的一成，延长它们的期限，就等于增加了一部分看般原理。跌或看涨期权，也就会增大利率封顶期权或利利率封顶期权和利率保底期权定价的第一率保底期权的价值。步是以零息为基础建立远期收益曲线。然后利 时间价值的另一组成部分是期权的波动程用对数公式算出此金融工具的内在价值、到期度。一般而言，波动程度代表市场上某一金融日和波动程度。通过对这些信息的综合处理，工具在一定时期内的稳定情况。市场参加者既就得出了利率封顶期权和利率保底期权的价要参考历史记录，又要研究以即期价格为基础格。下表给出了协定利率为6.00%的2年期利的预期波动。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条