1) Coherent Risk Measures Monotonically with Generalized Stochastic Dominance
广义随机占优单调一致风险测度
1.
Coherent Risk Measures Monotonically with Generalized Stochastic Dominance and ES~((n));
广义随机占优单调一致风险测度和ES~((n))——一种新的风险测度概念和指标
2) generalized coherent risk measures
广义一致风险测度
1.
In this paper we take the investment target into the risk definition,and propose a new axiomatic framework for the class of generalized coherent risk measures.
将资产的目标价值以直观的方式加入到风险的定义中,提出了广义一致风险测度公理假设,并证明了广义一致风险测度也具有很好的性质。
3) general stochastic dominance
广义随机占优
1.
According to the test of general stochastic dominance about three Chinese main stock index,futures margin level is studied and some suggestions is made in the paper.
在回报率为非正态的情形下运用顺序统计量方法,分别计算了沪深300指数、上证指数、深证成指的高阶期望损失,并进行了回报率绝对风险、波动风险的广义随机占优检验。
4) coherent measures of risk
一致性风险测度
1.
Based on the definition of coherent measures of risk and through the euclid space of the multifactor model,we study the quantitative relation between the sum of the risk value for separate assets and the risk value for the portfolio which is different from the prior study in the risk subadditivity.
在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个资产风险之间的定量关系,为一致性风险测度理论和风险分散化的深入研究提供新的视角。
5) Coherent Risk Measure
一致风险测度
1.
In this paper we take the investment target into the risk definition,and propose a new axiomatic framework for the class of generalized coherent risk measures.
将资产的目标价值以直观的方式加入到风险的定义中,提出了广义一致风险测度公理假设,并证明了广义一致风险测度也具有很好的性质。
6) First-order Stochastic Dominance
一阶随机占优
1.
On the basis of specific utility function of the agent, if the distribution function G(y) of the agent’s ability first-order stochastically dominates another distribution function F(y), then the principal prefers information system F(y) to information system G(y), that is, First-order Stochastic Dominance(FSD) is a sufficient condition in ranking information system under adverse selection.
在代理人效用函数特定的基础上,当代理人能力的分布函数G(y)一阶随机占优于分布函数F(y),委托人相对于信息系统G(y)更偏好于信息系统F(y),即一阶随机占优(FSD)是逆向选择情形下信息系统占优的充分条件。
补充资料：广义随机过程
广义随机过程
stodiastic process, generalized
广义随机过程[功司脑团cp找兀曰污，罗班”血团;c职咖‘益npo”ecc 0606川eH““.」 一种连续(时间)参数t的随机过程(stocl班ticpnx℃骆)X，一般地说，在固定时刻它的值不存在，而过程只具有“光滑值”，它是用一切可能的具有充分光滑的权函数(或脉冲转移函数)，(t)的线性测量装置测量的结果值X(中)来描述的.一个广义随机过程X(印)是由具紧支撑的无穷次可微的函数价的空间D(或在广义函数论中使用的任一其他检验函数空间)到定义在某一概率空间上的随机变量空间L。的映射.它的实现x(举)是通常的自变量为t的广义函数.通常的随机过程X(t)也可以看作广义随机过程，对于它 X(，)一了，(:)、(亡)己。.与下述事实相结合，这一点特别有用:广义随机过程总具有用 X(”)(职)=(一1)”x(职(”))定义的任意n阶导数(例如，见平稳增最随机过程(slocllasticp~俪t】1 sta加lu卿ineren屹nts)).非古典类型的广义随机过程的最重要的例子是白噪声(whitenoise).广义随机过程概念的推广是广义随机场. :参考文献见广义随机场(random field，genera-lj狱」).A.M.分JI、撰
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参考词条