3) coherent measure of risk
一致性风险度量
1.
The CVaR model,which was based on coherent measure of risk,lacks of dynamic properties for multi-period risk measures,especially dynamic consistency.
基于一致性风险度量公理建立的CVaR方法缺乏多时期风险度量属性,特别是动态持续性。
4) coherent risk measures
一致性风险度量
1.
Based on the Spectral Measures of Risk(M)-a new approach of coherent risk measures introduced by Acerbi(2002),this paper discusses some properties of Spectral Measures of Risk and one especial cases of this kind of risk,principally studies the Mean-M efficient frontier of portfolio and examines the economic implications under the assumption of normality of risk securities.
本文基于由Carlo Acerbi(2002)提出的一类一致性风险度量—谱风险测度M,给出了谱风险测度的一些性质及构造谱密度的一种具体形式;重点讨论了正态情形下风险资产组合的均值—M有效前沿,探讨了其经济含义,并与经典的均值—方差有效前沿进行了对比研究,获得了若干深入的结果。
5) coherence of risk measure
风险度量一致性
6) dynamic coherent risk measures
动态一致性风险度量
补充资料：可公度量和不可公度量
可公度量和不可公度量
ommensulble and incommensuable magnitudes (quantities)
可公度t和不可公度t【~e璐u由lea目in~men-su.ble magultodes(quanti柱es);“洲口Mel娜M毗“”“”-113Mep目M曰e肠eJ皿，一皿曰』 如果两个同类量(例如两个长度或两个面积)具有或不具有公度(common measure，即另一个同类量，所考虑的两个量都是这个量的整数倍)，则相应地称这两个量为可公度量或不可公度量.正方形的边长和对角线，或圆的面积和丫的半径的平方，都是不可公度量的例尹.如果两个量是可公度的，则‘l艺们的比是有理数;相反，不可公度量忿比是无理数、
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条