1) Seasonal error correction model
季节误差修正模型
2) ECM
误差修正模型
1.
On the Relations between Chinese Import and Export-An Empirical Analysis based on ECM;
中国进出口贸易的实证研究——基于协整分析与误差修正模型
2.
Cointegrated and ECM Analysis on Relationship Between China s Industrial Upgrading and Employment;
中国产业结构升级与就业问题的协整与误差修正模型研究
3.
The Analyses of Relation between the Increasing of China s GDP and the Innovation Input of College——The Method Bases on the Econometric Model of E-Granger and ECM;
高等学校创新投入与中国经济增长关系分析——基于协整和误差修正模型的方法
3) error-correction model
误差修正模型
1.
A Co-integration Analysis and an Error-Correction Model for Ecological Footprint and Economy Growth in China;
中国生态足迹与经济增长的协整、误差修正模型及预测
2.
Prescription Analysis of the Adverse Interference Policy in Stock Exchanges Based on the Error-Correction Model
基于误差修正模型的股市逆向干预政策时效分析
3.
Tests for unit roots,cointegrate,and Grangercausality based on error-correction model indicate that there exists bidirectional causality between coal consumption and economic growth,meaning an increase in coal consumption directly affects economic growth.
根据误差修正模型进行检验、协整检验、格兰杰因果检验表明,煤炭消费与经济增长之间存在因果关系。
4) error correction model
误差修正模型
1.
The Effects of RMB Exchange Rate Fluctuation on China Trade——Based on Johansen Cointegration and Error Correction Model;
人民币汇率波动对中国进出口贸易的影响——基于Johansen协整检验和误差修正模型的实证研究
2.
Error Correction Model between Import-Export Trade and Economic Growth in China;
我国进出口贸易与经济增长间的误差修正模型
3.
Economic Growth of Zhejiang Province and Logistics:An Analysis Based on Error Correction Model;
浙江经济增长与物流：基于误差修正模型的分析
5) Error correct model
误差修正模型
1.
Research on the joint analysis and the error correct model between the financial income and the GDP in Tianjin
天津财政收入与GDP关系的协整分析与误差修正模型研究
2.
This paper analyzed the relation between energy(coal,oil,gas,electricity) and GDP with cointegration techniques,error correct model and Granger-causality according to the yearly data from 1953 to 2003 in China.
利用1953~2003年的年度数据,采用协整分析技术,误差修正模型和Granger因果关系检验方法,检验了中国的能源消费总量以及各组成部分(煤炭、石油、天然气、水电)的消费量和国内生产总值之间的关系,实证表明,中国的能源消费总量与GDP之间存在协整关系,能源消费促进经济增长,但中国的能源消费结构需要改善。
3.
This paper uses co-integration method and error correct model to estimate monetary need of China from taking opening and reforming policy to now(1978-2005).
用协整的方法和误差修正模型,估计了我国改革开放以来(1978-2005)的货币需求函数。
6) vector error correction model
误差修正模型
1.
By using Johansen cointegration test,Granger causality test and vector error correction model,this paper analyzed the relationship between inward FDI(foreign direct investment) from America and the trade between America and China.
采用协整理论、格兰杰因果关系检验以及误差修正模型,研究了美国在华直接投资与中美贸易之间的关系。
2.
This paper investigates the price discovery function of our CSI 300 index futures based on mock trading by the methods of cointegration test,vector error correction modeli,mpulse response and variance decomposition.
利用协整检验、向量误差修正模型以及脉冲响应和方差分解的方法,研究了我国沪深300股指期货仿真交易市场对现货市场的价格发现能力。
3.
This paper quantitatively investigates the behavior of the money demand function by using cointegration test and vector error correction model from 1990:01 to 2004:06 in China.
利用协整关系检验和向量误差修正模型对中国1990年1月～2004年6月期间的货币需求行为进行了定量研究,在由实际货币需求、通货膨胀率、货币化指数、实际GDP和资产收益率等变量构成的向量VAR模型中,存在惟一的围绕长期均衡进行短期动态调整的稳定均衡关系,这种均衡关系对应着实际需求与名义需求之间的制约和调整。
补充资料：D·米滋曼误差修正预期利率结构思想
D·米滋曼误差修正预期利率结构思想
【D.米滋曼误差修正预期利率结构思想】完善预期对利率结构作用的一种理论。米滋曼指出，一般的预期理论认为预期与过去的经验有关，此过去经验都为过去发生的经验的加权平均。如果人们预期与事实有出人，则原来预期将依此新经验加以修正。因此，一般预期利率理论所揭示的仅是现期短期利率、预期(远期)短期利率与长期利率的关系，而忽视了预期短期利率一与现实观察的短期利率二者的误差。他认为.不承认人们主观预期利率与实际利率二者所存在的差别，必然使一般预期利率结构理论成为空谈的理论，故要使预期理论在实际生活中有用武之地，就必须承认误差的存在。实际上，也只有当利率的预测是有差异时才存在投机机会，投机者根据过去的误差来修正当期的预期，透过它才会引起长、短期利率的变动。因此，米滋曼建立了一个包容预测误差修正的利率结构模式。 米滋曼假定:①短期与长期证券有完全替代关系。②许多对不确定无所谓的投资者具有相同的预期。在这些条件下，若预期利率结构理论成立，则现期利率和预期将来的短期利率之间的关系可表为: 一+民，二〔(l+:，.:t)(l+r，二，:+:)……(l+r，，，，t十n_，)〕’‘·式中:Rlt，几t’’·…凡表示在t，(t+1)……(t+n一1)时期到期的实际证券利率，而rl .t，t+:则表示一年期的证券预期利率。这个关系式表明由于绝大多数人是有相同的预期，风险因素对现期利率与预期利率没有影响，故在任何时点上，预期利率可以从实际到期利率算出。不过，米滋曼认为，如果实际利率较预期的利率高时，投资者透过市场行为将系统地向上修正对短期利率的预期。相反地，若实际利率低于原预期的利率时，则市场可能系统地向下修正预期的短期利率。“因此，我们可建立一种学说，即将来短期利率的变化是随现期的短期利率的预测误差而变动”(米滋曼《利率结构》)，用公式表示为: r:，:二十。一乃，t一，。+。二f(R，，t一rl，:_1 .t)式中:(R，，t一rl，t_，，t)是实际的一年期利率与原来预期的一年期利率之差，即预测误差。如令预期误差为Et，那么，上式可改写为: △rl，t十n=g(玖) 米滋曼特别假定g函数是直线形，因此: △rl，，，:十n==a十bEt依据美国1901一1954年的资料计算预测误差，米滋曼发现1叨1一1929年间，E.的数字较小，这表明投资者在该时期内的预期利率基本上与实际利率相吻合;而在193任一1954年间，Et的数字较大，投资者都向上修正预期才与实际利率相一致。根据这些实证，米滋曼强调，远期利率的变动系由于预测短期利率所产生的误差，而短期利率未预测到的变动只是修正预期的原因。因为长期利率是现期和远期利率的平均数，相应地，未预期的长期利率的变化也依据短期利率的预测误差，故长期利率也依未预期的短期利率变动而修正，从而保证了预期利率结构的有效性。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条