1) stochastic differential utility process
随机微分效用过程
2) stochastic differential utility
随机微分效用
1.
The maximum problem of both consumption and termindl wealth under continuous security market with stochastic differential utility is discussed.
讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化。
2.
The theory of stochastic differential utility by view point of backward stochastic differential equation (BSDE) is studied.
研究了由Ｄｕｆｆｉｅ 和Ｅｐｓｔｅｉｎ 等创立的随机微分效用理论。
3) stochastic differential (utility) function
随机微分效用函数
4) fractal stochastic process
分形随机过程
1.
Obviously, inview of the fact that the noise existence is of universality, the most important task should be toestimate the parameter of the fractal stochastic process embedded in noise from an observedsample path.
引起学术界高度关注的分形图像压缩编码是1 /f类分形信号的典型应用,其突破了传统熵压缩编码的理论界限,显然,鉴于噪声存在的普遍性,首要的任务应是由观察样本估计在噪声中分形随机过程的参数。
5) stochastic processes/fractal
随机过程/分形
6) branching random Q process
分支随机Q过程
1.
The concepts of branching random Q matrix,branching random Q process and random generating function are introduced.
引进了分支随机Q矩阵、分支随机Q过程和随机生成母函数的概念。
补充资料：随机微分
随机微分
stochastic differential
厂(xr)一厂(戈!)+丁厂，(x.一)、x、+ 十告)/‘’‘戈一，“〔‘，‘“一、、入;仁厂“、，-一.厂(、一)一厂(x一)。x一夸/’，(、一)(。xN。二:.其中IX，X」是X的二次变差.【补注】乘积dX·dy更常写作武X，Y]，其中“方括号”〔X.Y}是一个具有限变差的过程，使得IX，川=戈y‘、+dX·dy(0，t].当X=Y时，得到二次变差【X，X】.它被用在本条末.实际上，它是概率二次变差:当X是标准Brown运动时，科X，XJ是玫比g口e测度，而轨道真实的二次变差几乎必然是无穷的.亦见半鞍〔s恻~m盯恤g渔le)，随机积分(sto-chastic integn幻);随机微分方程(stochasticd政化丈ltialeq飞‘ltlon). 对非平坦流形连续轨道随机过程的研究，伊藤随机微分是不方便的.因为伊藤公式(2)与联系着不同坐标系的通常微分规则不相容.使用Cll)aT~姻微分(S加tono访ch di挽rentjal)，可以得到一个与坐标无关的描述方法.见IAI]，【A2]，第5章，[A3]，以及。pa1DHO助，积分{Stm飞ono访ch云negnd).随机微分障记谧拓c di场，即山l;e1Oxac侧”ec以丽皿中-咖Pe.”H幼l 一种关于随机基(0，.厂，(.汽):，。，P)的半鞍类S中的每个过程X二(X。，气，尸)用公式 (dX)I=X，一Xl=(s，t」，定义的随机区间函数dX.在随机微分族ds二{dX:X〔必中用下面公式引人过程的加法(A)，过程的乘法(M)及乘积算子(P): (A)dX+dy=d(X+Y); (M)(，dX)(、。]一了:。dX(随机积分(stoch努tieintegral)，中是局部有界可料过程且适应于a域流(，，)，、、，)); (P)dX·dy=d(XY)一X_dy一Y_dX，其中X_和Y_是X和Y的左连续等价形. 由它得出 (dX·dy)(s，t」= 二1 .ip艺(戈一戈_.)( yt一y，_.)， {A{~0!二l其中△一(s=t。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条