1) expected default probability
预期违约概率
1.
based on option theory ,we study the expected default probability of the customer corporation of commercial bank and obtain the optimal loan amount on the minimun default probability.
基于期权理论,本文研究了商业银行的客户企业贷款预期违约概率,并在此基础上分析了银行违约率最小的贷款额度。
2) expected united default frequency
预期联合违约概率
3) expected default frequency
预期违约率
1.
The KMV Model,which is based on Merton′s option pricing theory,is applied to get the expected default frequency and default loss of the loan.
运用基于期权定价理论的KMV模型来得到公司的预期违约率和违约损失,从而能合理地确定贷款利率。
4) default probability
违约概率
1.
Forecasting the Default Probability of Single Credit Assets on the Basis of the Logistic Model;
基于Logistic模型的单个信用资产违约概率预测
2.
Noisy information,structural model and bank evaluation of default probability;
信息噪音、结构化模型与银行违约概率度量
3.
Based on the reduced form approach and market value recovery,under the assumption of stochastic interest rate,the close form formula for both the pricing of the bond and default probability are obtained.
对公司的破产采用约化方法和市价回收,在利率是随机假定下分别给出了债券定价和违约概率的显式表达式,并讨论了其金融意义。
5) PD
违约概率
1.
This paper points out that the risk parame- ters under IRB,such as PD,LGD and EAD,show procyclical patterns because risk is time varying throughout the economic cycle.
本文认为,由于信用风险是变化的,违约概率、违约损失以及违约风险暴露具有亲周期的特点,亲周期程度取决于银行所采用的模型方法和预测时间;通过第一支柱下降低风险参数的风险敏感度、降低风险权重函数曲线的斜率,第二支柱下的压力测试、设立超额资本要求、平滑风险权重函数的输出值,以及提取动态准备金和实施宏观经济政策等方法能够有效缓解内部评级法的亲经济周期效应;监管当局应在更宏观的框架下分析内部评级法的宏观经济效应,选择合理的政策工具解决亲经济周期效应问题。
6) probability of default
违约概率
1.
Calculation of probability of default(PD) and loss given default(LGD) of internal ratings-based(IRB) approach;
内部评级法中违约概率与违约损失率的测度
2.
Loan Pricing Based on Probability of Default and Loss Given Default;
基于违约概率和违约损失率的贷款定价研究
3.
Secondly, by setting up CDO pricing model, it tests the factors that lead CDO investors lose their money, including unconditional probability of default, housing price and credit rating on CDO.
文章通过分析,得出以次级按揭贷款为基础的CDO极大地扩大了危机影响面;并通过合成CDO定价模型,测量了影响CDO投资者损失扩大的关键因素,包括借款人个体违约概率变化、住房价格变化、信用评级机构错误评级等对投资CDO市场的影响。
补充资料：预期违约责任
预期违约责任是指当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
为了及时解决经济纠纷，不少国家以及一些国际公约组织规定，只要有确凿证据证明对方当事人将不履行合同义务，可以在履行期限届满前追究其违约责任。这在法学上称之为“预期违约责任”。
为了及时解决经济纠纷，不少国家以及一些国际公约组织规定，只要有确凿证据证明对方当事人将不履行合同义务，可以在履行期限届满前追究其违约责任。这在法学上称之为“预期违约责任”。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条