1) forecast of default rates
违约率预测
3) credit default probability prediction model
信贷违约概率预测模型
1.
In this paper,logistic regression analysis is used to establish the listed companies\' credit default probability prediction model.
本文利用Logistic回归分析建立了上市公司信贷违约概率预测模型,通过选取样本数据、测试数据、年度配比数据和反映公司的偿债、举债经营和运作资金的能力的15个上市公司财务指标,首先使用样本数据和测试数据对模型进行了分析和检验,其次分别通过改变数据的配比方式、年度数据来观察模型预测分类结果,检验模型的历史预测能力,最后根据全文分析得出相关结论。
4) expected default frequency
预期违约率
1.
The KMV Model,which is based on Merton′s option pricing theory,is applied to get the expected default frequency and default loss of the loan.
运用基于期权定价理论的KMV模型来得到公司的预期违约率和违约损失,从而能合理地确定贷款利率。
5) expected default probability
预期违约概率
1.
based on option theory ,we study the expected default probability of the customer corporation of commercial bank and obtain the optimal loan amount on the minimun default probability.
基于期权理论,本文研究了商业银行的客户企业贷款预期违约概率,并在此基础上分析了银行违约率最小的贷款额度。
6) expected default frequency (EDF)
预计违约频率
补充资料：违约
违约，未能履行合约；迟延履约；不履约； Default
定义：
1. 未能在到期时准时还本付息。
2. 未能根据交易所要求履行期货合约。
当债务人未能按时偿付债务证券(debt securities)的本金或利息，或是未履行债务契约书(indenture)有关条件，则债权人可对债务人的财产进行索赔。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。