1) TGarchM
T-Garch-M
2) M-GARCH
M-GARCH(Multivariate GARCH)
3) GARCH-M model
GARCH-M模型
1.
Study on the relationship between return and risk in gold market based on GARCH-M model;
基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
2.
Renminbi exchange rate forecast based on GARCH-M Model
基于GARCH-M模型的人民币汇率预测
3.
By digital simulation of GARCH-M model,they prove that the method has much value in practical.
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性。
4) GARCH-M mean
均值GARCH-M
5) GARCH-t Model
GARCH-t模型
1.
By comparing the results of EGARCH-t、TGARCH-t and GARCH-t models in calculating VaR in Shanghai stock market,the results show that:1.
通过比较EGARCH-t、TGARCH-t、GARCH-t模型计算沪市在险价值的效果,得到:1、沪市存在杠杆效应,并对沪市在险价值的产生重要的影响,忽略杠杠效应,就会低估沪市的风险;2、仅通过拟合分布特征不能准确地计算沪市的VaR,为了准确计算VaR,还必须考虑沪市的杠杆效应;3、EGARCH-t模型不仅具有较好的分布拟合能力,而且能够有效地刻画杠杆效应,因而更适合于沪市在险价值的计算,且计算出的VaR也比较准确、可靠。
6) GARCH-M models
GARCH-M类模型
1.
Firstly,GARCH-M、EGARCH-M and TGARCH-M models are used to simulated the original return rate series;then extreme value theory is used to model the tail of residuals;finally we can obtain the dynamic VaR and ES of the return rate series.
首先用GARCH-M类模型(GARCH-M、EGARCH-M和TGARCH-M)拟和原始收益率数据,得到残差序列;第二步用极值分析的方法分析的尾部,最后得到收益率序列的动态VaR和ES。
补充资料：multivariate statistical analysis
分子式：
CAS号：
性质：又称多元分析。是统计学中讨论多元随机变量的理论与统计方法的总称。它包括因子分析和主成分分析、聚类分析、判别分析、回归分析和相关分析等。
CAS号：
性质：又称多元分析。是统计学中讨论多元随机变量的理论与统计方法的总称。它包括因子分析和主成分分析、聚类分析、判别分析、回归分析和相关分析等。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条