1) duration gap
久期缺口
1.
By setting duration gap model,the interest risk immunization strategy of commercial bank has been put forward by this thesis and demonstration has also been applied here to indicate that interest risk imm.
本文通过建立久期缺口模型,提出了商业银行利率风险免疫策略,并进行实证分析,表明:通过确立目标项目,调整资产与负债结构,可以较好地实现商业银行的利率风险免疫。
2.
By setting duration gap model managed by calculating the duration of the total assets and liabilities of commercial bank,the interest risk immunization strategy of commercial bank has been put forward by this paper.
久期是一种常见的利率风险计量方法,通过分别计算商业银行总资产和总负债的久期来构建久期缺口模型;以此为基础提出商业银行利率风险免疫策略。
3) Correction of Duration Gap
修正久期缺口
4) Duration-Convexity Gap Model
久期-凸性缺口模型
5) gap option
缺口期权
1.
The pricing models of gap options are studied,and the pricing formulas of the European gap options under risk-neutral valuation are given.
讨论缺口期权的定价模型,利用风险中性估值原理给出欧式缺口期权的定价公式,并说明了欧式缺口看涨和看跌期权之间不存在平价关系。
2.
This dissertation is intended to study some exotic option pricing problems, so as to establish the mathematic model of option pricing in fractional Brownian motion environment, and the innovation of this dissertation is: First, we get gap option and binary option pricing in fractional Brownian motion environment.
本学位论文主要致力于金融学中若干奇异期权定价问题的研究,建立在分数布朗运动环境中的期权定价数学模型,本文所做创新工作为:一、推导出在分数布朗运动环境中欧式缺口期权、二元期权的定价公式。
6) Time Gap
期限缺口
1.
The paper gives the description of application technique and model of market risk management,for examp le ,Time Gap,Duration,Risk at Value and TRM model,etc.
本文通过对期限缺口、存续期、风险价值、TRM等风险管理应用技术和模型的概述,勾画出风险管理技术变迁和发展的主线。
补充资料：紧缩缺口与膨胀缺口
紧缩缺口又称通货紧缩缺口，指充分就业条件下，社会实际投资低于社会储蓄的空缺，亦即社会总供给超过社会总需求的差额。它表现为社会对商品和劳务需求的价值低于在充分就业条件下能够生产的价值。例如，在充分就业的情况下，国民生产总值为22000亿美元，而此时社会总需求即总投资加上总消费为20000亿美元，这意味着留下了2000亿美元的通货紧缩缺口。根据乘数原理，它会导致收入更大幅度的下降。但稍增加投资，又可实现充分就业。因此，当存在通货紧缩缺口时，只有通过增加政府开支或通过政策鼓励，帮助私人投资，才能便社会实现充分就业。
膨胀缺口又称通货膨胀缺口，是指在充分就业经济中投资超过储蓄的差额，即社会总需求超过社会总供给的差额。表现为社会对商品和劳务需求的价值超过在充分就业条件下所能创造的国民生产总值。例如，在充分就业条件下，国民生产总值为20000亿美元，而此时的社会总需求即总投资加上总消费为22000亿美元，即意味着存在2000亿美元的通货膨胀缺口。这种差额或缺口会导致物价上涨。由于这一差额往往又是由通货膨胀造成的，故称为通货膨胀缺口。
虽然膨胀缺口是紧缩缺口的反面，但它对就业和生产的影响与紧缩缺口的影响并不完全相反。紧缩缺口可以造成生产和就业的进一步下降;但膨胀缺口决不可能使就业超过充分就业所限制的水平，因此，膨胀缺口在非充分就业下会使物价和就业都有所增加，而在充分就业条件下就会导致纯粹的通货膨胀。
膨胀缺口又称通货膨胀缺口，是指在充分就业经济中投资超过储蓄的差额，即社会总需求超过社会总供给的差额。表现为社会对商品和劳务需求的价值超过在充分就业条件下所能创造的国民生产总值。例如，在充分就业条件下，国民生产总值为20000亿美元，而此时的社会总需求即总投资加上总消费为22000亿美元，即意味着存在2000亿美元的通货膨胀缺口。这种差额或缺口会导致物价上涨。由于这一差额往往又是由通货膨胀造成的，故称为通货膨胀缺口。
虽然膨胀缺口是紧缩缺口的反面，但它对就业和生产的影响与紧缩缺口的影响并不完全相反。紧缩缺口可以造成生产和就业的进一步下降;但膨胀缺口决不可能使就业超过充分就业所限制的水平，因此，膨胀缺口在非充分就业下会使物价和就业都有所增加，而在充分就业条件下就会导致纯粹的通货膨胀。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条