1) Mismatch gapping
到期缺口
2) gap option
缺口期权
1.
The pricing models of gap options are studied,and the pricing formulas of the European gap options under risk-neutral valuation are given.
讨论缺口期权的定价模型,利用风险中性估值原理给出欧式缺口期权的定价公式,并说明了欧式缺口看涨和看跌期权之间不存在平价关系。
2.
This dissertation is intended to study some exotic option pricing problems, so as to establish the mathematic model of option pricing in fractional Brownian motion environment, and the innovation of this dissertation is: First, we get gap option and binary option pricing in fractional Brownian motion environment.
本学位论文主要致力于金融学中若干奇异期权定价问题的研究,建立在分数布朗运动环境中的期权定价数学模型,本文所做创新工作为:一、推导出在分数布朗运动环境中欧式缺口期权、二元期权的定价公式。
3) duration gap
久期缺口
1.
By setting duration gap model,the interest risk immunization strategy of commercial bank has been put forward by this thesis and demonstration has also been applied here to indicate that interest risk imm.
本文通过建立久期缺口模型,提出了商业银行利率风险免疫策略,并进行实证分析,表明:通过确立目标项目,调整资产与负债结构,可以较好地实现商业银行的利率风险免疫。
2.
By setting duration gap model managed by calculating the duration of the total assets and liabilities of commercial bank,the interest risk immunization strategy of commercial bank has been put forward by this paper.
久期是一种常见的利率风险计量方法,通过分别计算商业银行总资产和总负债的久期来构建久期缺口模型;以此为基础提出商业银行利率风险免疫策略。
4) Time Gap
期限缺口
1.
The paper gives the description of application technique and model of market risk management,for examp le ,Time Gap,Duration,Risk at Value and TRM model,etc.
本文通过对期限缺口、存续期、风险价值、TRM等风险管理应用技术和模型的概述,勾画出风险管理技术变迁和发展的主线。
5) duration gap
持续期缺口
1.
We make researches of control over interest rate risk of bank asset/liability sheet with embedded options, and select duration gap and convexity gap as the indicators of control over inter.
我们就隐含期权条件下银行资产负债表的利率风险控制进行研究 ,选择了资产与负债的持续期缺口和凸度缺口作为控制指标 ;提出了隐含期权条件下银行资产负债表的利率风险的控制策略 ,强调匹配期权调整的持续期 ,以及构造正的凸度缺口对冲负的凸度缺口 ;分析了实施利率风险控制策略所需要的基于利率情景制造的隐含期权的证券估价技术 。
2.
This paper makes empirical analyses of the interest - sensitive,duration gap and interest - sensitive gap in order to find the soludons to interest rate risk evasion.
如果对利率敏感性缺口和持续期缺口模型进行分析,可以探讨出规避利率风险的相关思路。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条