1) outer performance option
利差期权
1.
Pricing of outer performance option for interest randomness;
随机利率下的利差期权定价公式
2) interest rate spread options
利率差价期权
1.
We derive a closed-form of pricing formula of an interest rate spread options under a multi-factor Heath-Jarrow-Morton (HJM) term structure framework, which shows that the introduction of the imperfect interest rates movements is essential for pricing such option, for which a single-factor model such as Ho and Lee (1985) model should not .
在一个多因素HJM框架之下本文获得了这种利率差价期权的精确的定价公式。
4) Option Adjusted Spread(OAS) Model
期权调整利差模型
5) Spread Duration
利差久期
6) interest rate option
利率期权
1.
A parabolic variational inequality arising from the valuation of American interest rate options;
美式利率期权定价的抛物型变分不等式
2.
By applying the variational inequality technique,the behavior of the exercise boundary of the american-style interest rate option is analyzed under the assumption that the interest rates obey a mean-reverting random walk as given by the Vasicek model.
在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质。
3.
The object of this article is to investigate the question of which interest rate options valuation models are better suited to support the management of interest rate risk.
对支持利率风险管理的利率期权评价模型进行比较分析 。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条