1) Optimal Option Call Policy
最优期权赎回策略
1.
The Pricing Model of the MBS Based on the Optimal Option Call Policy and Numerical Analysis;
“住房抵押贷款支持证券”定价模型及其应用——基于最优期权赎回策略的分析
3) call strategy
赎回策略
1.
It also carries out an overview of empirical study in four aspects: financing purpose,financial features of issuing firm,call strategy,stock price reaction.
基于国外可转换债券融资的研究文献,从不对称信息、现金流、代理成本等三个方面进行了系统性的理论综述;从融资目的、发行企业财务特征、赎回策略、股价反映等四个方面进行了实证研究的综述,以期对中国利用可转换债券融资提供借鉴。
2.
In this dissertation, the conversion strategy, the sale strategy and the call strategy are studied.
本文主要研究可转换债券投资者的转换策略、回售策略以及企业的赎回策略问题,通过分析三种策略实施的条件及时间对可转换债券融资决策的影响,建立了基于破产风险的可转换债券融资决策模型。
4) optimal strategy
最优策略
1.
Study on mine fire comprehensive prevention of genetic algorithms optimal strategy;
矿井火灾综合防治遗传最优策略研究
2.
Realization of optimal strategy for power system low-frequency and low-voltage load reduction;
电力稳定控制系统低频低压减载的最优策略实现
3.
Aim at the countermeasure between missiles and targets in space,the space simulation model based on differential games for SAM was established and its optimal strategy of resistance was deduced Moreover the adaptive critic neural networks arithmetic method was presented and used to calculated the simulation model.
针对防空导弹与目标的空间对抗,建立了防空导弹微分对策空间对抗模型,并推算得到了最优策略,运用自适应神经网络评判方法对模型进行求解,通过给定条件下的仿真证明了该算法的有效性,显示了该模型可应用于防空导弹与目标的空间对抗问题。
5) Optimal policy
最优策略
1.
In this paper we discuss the optimal problem on a discrete-time,single item, periodic review inventory system with yield and demand uncertainty, the main objective is to analyze how the uncertainty of yield rate and demand affect the optimal policy and cost in the system.
研究离散时间、单类产品、周期盘点的具有不确定性产出和不确定性需求库存系统的优化与设计问题,主要目的在于分析产出和需求的可变性对系统最优策略和最优费用的影响。
2.
By using the dynamic programming method the optimal policy is obtained.
以动态规划为工具我们得到了系统的最优策略。
3.
Revise the value coefficient of linear programming about production plan problem whose optimum solution had been obtained,and build mathematical model of cost minimization,give optimal policy that total revene increase the fixed value under the condition of unchangeable optimum base of original linear programming.
对已经得到最优解的生产计划安排问题的线性规划的价值系数作出调整 ,建立费用极小化的数学模型 ,给出原线性规划最优基不变的条件下总收益至少再增加一个预定值的最优策
6) optimal policies
最优策略
1.
Using the method of entending state space, we build the optimal equations (OE) and supply some conditions under which the solution of OE and optimal policies existe.
利用扩大状态空间的方法,建立了此模型的最优方程,并给出了最优方程有解及其最优策略存在的条件,从最优方程出发,用概率的方法证明了最优策略的存在性。
2.
The problems of the intrinsic structures of some optimal policies are discussed.
本文建立了一类无界向量值报酬折扣马氏决策规划,在一组无关向量生成的凸锥确定的序关系下,讨论了模型最优策略的存在性;给出强最优策略存在的必要充分条件;指出最优策略的自组合、凸组合策咯仍是最优策略;还证明了平稳策略在一般策略类中的优势。
补充资料：利率封顶期权和利率保底期权的保值策略
利率封顶期权和利率保底期权的保值策略
【利率封顶期权和利率保底期权的保值策略】 1.△保值策略 多数交易者都喜欢用△保值策略来管理其利率封顶期权和利率保底期权头寸。期权的△值(或保值率)反映了期权价格变化与其项下资产变化的对应关系。 例如，当利率上升时，某欧洲美元期货看跌期权的价值也会增大，其增大幅度取决于△值。为了避免利率变化的风险，交易者可建立一个或有头寸，当利率上升时，该头寸的价值下降。 在此例中，交易者可根据看跌期权的△值买人一定数量期货合约。当他采用这种方法对头寸保值时，其头寸称为△中性头寸。看跌期权的任何收益或损失都将被期货价值的反向变化所抵消。这种保值策略使交易者能有效地利用利率封顶期权和利率保底期权的波动。 最常用的两种△保值策略要涉及到期货或互换的使用。 2.期货保值策略 交易者可以利用期货来防止利率封顶期权或利率保底期权中每个组成期权的利率风险。在协定利率为6.田%的2年期利率封顶期权中，买方可以针对每一个看跌期权买人一定数量的期货合约，以便平衡其头寸。 例如，要对1卯3年4月6日的看跌期权保值，交易者可以买人一定数量的3月份期货合约(由于有细微的日期差别，交易者通常利用最近期的场内交易期货合约)。 保值所需的期货量为封顶期权名义本金与看跌期权△值之乘积，在此例中为: 5《XX)万美元x 0.5452二2726万美元 由于每个欧洲美元期货合约的大小为100万美元，此交易者需要买人27个3月份期货合约。如果利率下降，利率封顶期权头寸就会遭受损失，但是，由于买人了期货合约，这一损失将被期货的盈利所冲抵。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条