1) Value at Risk
VaR值
2) mean-VaR
均值-VaR
1.
Mean-VaR Based Portfolio Optimization;
基于均值-VaR的投资组合最优化
2.
Mean-VaR and Dynamic Portfolio Models Analysis;
均值-VaR与动态投资组合模型分析
3.
The paper studied mean-variance and mean-VaR models without short sales respectively,then used pivoting algorithm and sequence of quadratic programming method to solve those models.
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。
3) Value at Risk
风险值(VaR)
补充资料:力学量的可能值和期待值
在量子力学中,力学量F用作用于波函数上的算符弲表示。在数学上,对于一个算符,满足
的函数 ui(r)称为弲的本征函数,式中Fi是与r无关的数,称为本征值。如果ui(r)描写微观粒子的状态,则它必须满足单值、连续和有限的标准条件。在这种限制之下,上式中的本征值可以取一系列分立值,或取一定范围内的连续数值。
在测量力学量F时,观察到的只能是它的本征值。若一个力学量的本征值具有分立谱,我们说这个力学量是量子化的。
量子力学中假定力学量的全部本征函数组成一个完全系;这意思是说:描写体系的任一状态的波函数ψ都可以用力学量的本征函数ui展开:
在ψ和ui都是归一化的情况下,上式中的展开系数сi具有如下的物理意义:在ψ态中测量力学量时,得到结果为Fi的几率是|сi|2。
因此,若微观粒子的定态波函数是某力学量算符的本征函数ui(r),则在这一状态中,力学量F取确定值Fi。
在ψ态中对力学量进行多次测量,把所得结果加以平均,就得出力学量在ψ态中的期待值,以〈F〉表示:
上式称为力学量的期待值公式。如果ψ不是归一化的,那么期待值公式应写为
的函数 ui(r)称为弲的本征函数,式中Fi是与r无关的数,称为本征值。如果ui(r)描写微观粒子的状态,则它必须满足单值、连续和有限的标准条件。在这种限制之下,上式中的本征值可以取一系列分立值,或取一定范围内的连续数值。
在测量力学量F时,观察到的只能是它的本征值。若一个力学量的本征值具有分立谱,我们说这个力学量是量子化的。
量子力学中假定力学量的全部本征函数组成一个完全系;这意思是说:描写体系的任一状态的波函数ψ都可以用力学量的本征函数ui展开:
在ψ和ui都是归一化的情况下,上式中的展开系数сi具有如下的物理意义:在ψ态中测量力学量时,得到结果为Fi的几率是|сi|2。
因此,若微观粒子的定态波函数是某力学量算符的本征函数ui(r),则在这一状态中,力学量F取确定值Fi。
在ψ态中对力学量进行多次测量,把所得结果加以平均,就得出力学量在ψ态中的期待值,以〈F〉表示:
上式称为力学量的期待值公式。如果ψ不是归一化的,那么期待值公式应写为
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条