1) realized covariance matrix
"已实现"协方差
2) realized variance
已实现方差
3) weighted realized covariance
赋权已实现协变差
1.
Firstly,a weighted realized variance and a weighted realized covariance which are based on high frequency data are put forward.
首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估计量和赋权已实现协变差估计量。
4) realized range-based volatility
已实现极差波动
1.
Comparing research:Realized volatility and realized range-based volatility;
已实现波动和已实现极差波动的比较研究
2.
Weighted Realized Range-based Volatility Based on High-frequency Data and Its Empirical Analysis;
高频数据的加权已实现极差波动及其实证分析
3.
The key points and main achievements are listed as follows: 1)An optimal sampling method is given based on asymptotic distribution of error term between RV(realized volatility),RRV(realized range-based volatility) and IV(integrated volatility),respectively.
本文的主要工作和创新点如下: 1)分别基于已实现波动和已实现极差波动与积分波动之间误差项的渐近分布,给出了一个高频数据抽样方法。
5) weighted realized variance
赋权已实现变差
1.
Firstly,a weighted realized variance and a weighted realized covariance which are based on high frequency data are put forward.
首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估计量和赋权已实现协变差估计量。
6) true error covariance
真实误差协方差
1.
The effectiveness of a new approach to estimate the true error covariance was investigated under some assumptions, and the mean of true error covariance was utilized to estimate the performance of IMM via Monte-Carlo simulations.
在假设条件下,分析了一种新的对真实误差协方差的估计方法,并且通过Monte-Carlo仿真用真实误差协方差矩阵的平均值来评估IMM的性能。
补充资料：协方差
分子式：
CAS号：
性质：度量随机变量y与x相随变动的一个指标。协方差Cxy由下式计算： 式中，xi、yi分别是随机变量x和y的第i次值，、分别是随机变量y和x的，n次值的平均值。Cxy受x与历度量单位的影响，当除以x与y的标准差后，得到相关系数：后者可以消除x与y度量单位的影响，更能真实地反映x与y之间相随变动的线性相关的程度。
CAS号：
性质：度量随机变量y与x相随变动的一个指标。协方差Cxy由下式计算： 式中，xi、yi分别是随机变量x和y的第i次值，、分别是随机变量y和x的，n次值的平均值。Cxy受x与历度量单位的影响，当除以x与y的标准差后，得到相关系数：后者可以消除x与y度量单位的影响，更能真实地反映x与y之间相随变动的线性相关的程度。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条