1) realized bipower variation
"已实现"双幂次变差
1.
Analysis of the efficiency of realized bipower variation and realized multipower variation;
“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析
2) weighted realized bipower variation
赋权"已实现"双幂次变差
3) Realized Bipower Estimator
已实现双幂次变差估计
4) realized multipower variation
"已实现"多幂次变差
1.
In this paper,through studying the efficiency of the realized bipower variation and the realized multipower variation,which are new methods of volatility estimator,conclusion is draw that in general the realized bipower variation is more efficient than the realized volatility.
近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一般条件下比“已实现”波动更有效的结论,并且证明了在一定条件下,“已实现”多幂次变差的幂次个数越多,该波动率估计量的有效性越高。
5) weighted realized variance
赋权已实现变差
1.
Firstly,a weighted realized variance and a weighted realized covariance which are based on high frequency data are put forward.
首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估计量和赋权已实现协变差估计量。
6) Bi-power Variation
二次幂变差
补充资料：变差
分子式：
CAS号：
性质：测定值是一个以概率取值的随机变量，多次测定所得到各次测定值通常都是参差不齐的，其间的差异称为变差，是反映测定结果稳定性的一个重要标志。变差既可能是由于随机因素，也可能是由于试验条件的改变而引起的。如果是前者引起的，则属于试验误差，反映了测定结果的精密度；如果是后者引起的则属于因素效应，反映了测定条件对测定结果的影响，变差大小可用偏差平方和表示。
CAS号：
性质：测定值是一个以概率取值的随机变量，多次测定所得到各次测定值通常都是参差不齐的，其间的差异称为变差，是反映测定结果稳定性的一个重要标志。变差既可能是由于随机因素，也可能是由于试验条件的改变而引起的。如果是前者引起的，则属于试验误差，反映了测定结果的精密度；如果是后者引起的则属于因素效应，反映了测定条件对测定结果的影响，变差大小可用偏差平方和表示。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条