1) Backward stochastic evolution equation
倒向随机发展方程
1.
In this paper,we consider the following backward stochastic evolution equationx(t)+∫ T tf(s,x(s),y(s)) d s+∫ T t[g(s,x(s))+y(s)] d W(s)=X(1) t∈ .
讨论如下一类抽象空间中的倒向随机发展方程：ｄｘ（ｔ）＝ｆ（ｔ，ｘ（ｔ），ｙ（ｔ））ｄｔ＋［ｇ（ｔ，ｘ（ｔ））＋ｙ（ｔ）］ｄＷ（ｔ）ｘ（Ｔ）＝Ｘ｛这一工作，是在Ｓ。
2) backward stochastic evolution equation with jumps
带跳倒向随机发展方程
3) semilinear backward stochastic evolution equation with jumps
带跳半线性倒向随机发展方程
4) backward semi linear stochastic equation
倒向半线性随机发展方程
5) reverse stochastic Riccati equation
倒向随机Riccati方程
6) random evolution equation
随机发展方程
1.
For ε>0, Let X ε={X ε(t),t≥0} be random processes governed by the following random evolution equation d X ε(t)=εσ(X ε(t)) d W(t)+b(X ε(t),Y(t)) d t X ε(0)=0 where W(t) be the Brown motion on the general probability space (Ω ,F, P) , Y(t) is a random process which is independent of W(t) .
对ε＞０，设Ｘε＝｛Ｘε（ｔ），ｔ≥０｝是由如下随机发展方程ｄＸε（ｔ）＝εσ（Ｘε（ｔ））ｄＷ（ｔ）＋ｂ（Ｘε（ｔ），Ｙ（ｔ））ｄｔＸε（０）＝０｛控制的Ｒｄ值随机过程，其中Ｗ（ｔ）是一般概率空间（Ω，Ｆ，Ｐ）上取值于Ｒｄ的Ｂｒｏｗｎ运动。
补充资料：随机微分方程
见随机积分。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条