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1)  condition different variance examination
条件异方差检验
2)  conditional heteroscedasticity
条件异方差
1.
This model could better describe the conditional heteroscedasticity of the stock prices,and it was used to fit and forecast the prices of the stock.
通过对股票收盘价格的历史数据进行处理分析,建立GARCH模型,此模型较好的描述股票价格的条件异方差性,同时用此方法对股票价格进行拟合和预测,利用预测数据分析股票较好的买卖时机。
2.
The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。
3.
The shape changing feature of conditional distributions makes the MARMA model capable of modeling time series with asymmetric,multimodal distribution,and conditional heteroscedasticity,and so on.
该模型条件分布富于变化的特点使得它能够描述非对称、多峰、以及条件异方差等非Gauss特征。
3)  Conditional Heteroskedasticity
条件异方差
1.
In this paper, we discuss the existence of high order moment for a stable nonlinear autoregressive series, which satisfies nonlinear autoregressive model with conditional heteroskedasticity.
本文研究平稳非线性自回归序列的高阶矩的存在性问题,此序列满足带条件异方差的非线性自回归模型。
2.
This paper researches on the daily returns of Shanghai Stock Index and Shenzhen Component index, applies GARCH and TARCH models to analyze conditional heteroskedasticity and non-symmetry of the daily returns, and reveals the different volatility characteristics between the two stock indexes.
本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性,同时比较了两个股票市场的不同波动特征。
3.
Autoregressive conditional heteroskedasticity process is a new stochastic process, which is used (extensively) to research time array and shows the characteristic of array variable along with time changing.
利用广义的自回归条件异方差模型,对中国银行间同业拆借利率随时间变化的特征进行了实证分析,发现加入结构转换变量的利率期限结构模型更适合描述中国金融市场上的利率行为特征。
4)  test for heteroscedasticity
异方差检验
1.
The author establishes an econometrical model with the cross-section data of provinces in 2003,by the method of F-test,t-test,test for heteroscedasticity and test for multi-collinearity.
方法采用中国各省份2003年的截面数据,建立计量经济模型,通过F-检验、t-检验、异方差检验和多重共线性检验,对各变量进行显著性分析。
5)  conditional heteroskedasticity model
条件异方差模型
1.
First of all,the trend term and cycle term are obtained from the original time series by Census X12,which is given a conditional heteroskedasticity model.
首先,利用Census X12分解水文时序,由其得到的周期项与趋势项分别建立相应的条件异方差模型;其次,对于分解序列后得到的残差项,建立基于BX数据生成的灰色Markov预测模型;再次,将三个模型进行耦合,编制了算法流程,由此提出了一种基于条件异方差的水文时序分析与预测模型;最后以河南省淮河流域的鲇鱼山水文站1975-1999年逐月的径流量为例进行了应用验证。
6)  ARMA(1,1) conditional heteroskedasticity
ARMA(1,1)条件异方差
补充资料:等方差检验
分子式:
CAS号:

性质:又称方差齐性检验。在进行方差分析时,将各测定值看作来自同一总体,具有共同的方差σ2。在有些情况下,方差齐性的条件并不能满足,因此需对方差是否是齐性进行检验,即为等方差性检验。非等方差性通过数据变换,如对数变换、平方根变换等,可以得到等方差性。检验方差齐性的方法有X2检验法、F检验法、巴特莱特检验法(Bartlett’s test)、科克伦检验法(Cochran’s test)和哈特利检验法(Hartree test)。

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参考词条