1) ARCH model
自回归条件异方差模型
1.
The ARCH models by Eviews are adopted in this paper to forecast the variance of the benefit of financial capitals from 1993 to 2003.
利用自回归条件异方差类模型,采用1993年～2003年的数据对上证指数的波动进行拟合,结果表明,广义自回归条件异方差模型对我国股市波动具有较好的拟合效果。
2) heterogeneous autoregressive conditional heteroskedasticity model
异质自回归条件异方差模型(HARCH模型)
3) GARCH
广义自回归条件异方差模型
1.
Bsaed on the mathematical inference with the mixture of distribution hypothesis(MDH) theory,we take the stock index of Shanghai and Shenzhen markets as the research object and introduce the real trading volume and the trading volume considering the autocorrelation and the day-ofthe-week effect into the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity(GARCH) model.
基于分布混合假说(MDH)理论的数学推导,以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,检验原始交易量、包含自相关性的交易量对广义自回归条件异方差模型(GARCH)效应的解释效果,并分析日历效应对交易量与股价波动性关系的特殊影响。
4) mixture generalized autoregressive conditional heteroscedastic model
混合广义自回归条件异方差模型
5) GARCH
广义自回归条件异方差模型(GARCH)
6) ultra-high-frequency generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model
超高频广义自回归条件异方差模型
补充资料：回归方差
分子式：
CAS号：
性质：反映自变量与因变量之间的相关程度的方差，其值是回归平方和除以回归自由度。
CAS号：
性质：反映自变量与因变量之间的相关程度的方差，其值是回归平方和除以回归自由度。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条