1) quanto options
双币种期权
1.
In this paper, using the method of PDE in the Black -Scholes world, we discuss the pricing model of the vanilla European style quanto options on the assumption that the domestic interest rate follows the Visicek short-run interest rate model.
双币种期权是为在国际贸易和投资中规避各种不同类型的风险而设计的一种期权,在Black-Scholes的框架下,运用偏微分方程的方法,比较系统地讨论了在本国或地区利率遵循短期利率模型(Vasicek模型)下欧式双币种期权的定价模型,并给出了相应的定价公式。
2) quanto reset options
双币种重置期权
3) quanto extremum options
双币种极值期权
补充资料：期权的类、属、种
期权的类、属、种
【期权的类、.、种】一般而言，所有的买权属于同一大“类”，所有的卖权也属于同一大“类”。买权中或卖权中具有同一到期日的属于同一“属”。如关于欧洲美元期货的买权中所有同时在1987年12月到期的，叫做同一“属”。在同一属的期权中，还可按期权的执行价格的不同分为不同的“种”。例如，1987年12月到期的欧洲美元期货买权，执行价格为so、92、94、%、98的，分别属于不同的“种”。下表表明了期权的类、属、种的概念的内涵及相互联系。 期权的类、.、种┌─────┬─────┬───────┬─────────┐│ │类 │属 │种 │├─────┼─────┼───────┼─────────┤│买权或卖权│买权(c目1)│ │ │├─────┼─────┼───────┼─────────┤│到期日 │ │1987年12月 │ ││ │ │到期的买权 │ ││ │ │(Dec.’盯call)│ │├─────┼─────┼───────┼─────────┤│执行价格 │ │ │19盯年12月尹 ││ │ │ │期的执行价格为 ││ │ │ │86的买权 ││ │ │ │(肠D即.’87。目】)│└─────┴─────┴───────┴─────────┘
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条