2) Affine term structure model
仿射期限结构模型
4) two-factor model interest rates
两因素利率期限结构模型
5) Extended SVJD Dynamic Term Structure Model of the Interest Rate
扩展SVJD动态利率期限结构模型
补充资料:债券的利率期限结构
债券的利率期限结构——
债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系。该结构可以通过利率期限结构图表示,图中的曲线即为收益率曲线。或者说,收益率曲线表示的就是债券的利率期限结构。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条